Везде
АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ЗАМКНУТОГО ОДНОТОВАРНОГО РЫНКА ПРИ РАЦИОНАЛЬНОМ ПРЕДПОЧТЕНИИ УЧАСТНИКОВ
Оглавление
Аннотация Оценить Содержание публикации
Библиография Комментарии
Поделиться
QR
Метрика
АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ЗАМКНУТОГО ОДНОТОВАРНОГО РЫНКА ПРИ РАЦИОНАЛЬНОМ ПРЕДПОЧТЕНИИ УЧАСТНИКОВ
Аннотация
Код статьи
S042473880000616-6-1
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Вороновицкий Марк Моисеевич 
Выпуск
Том 51 Выпуск № 3
Страницы
64-80
Аннотация

В работе сформулирована и исследована модель однотоварного рынка с неизменными количеством денег и товара. В каждый момент времени каждый участник может иметь только один из трех статусов: продавец, покупатель или не участвовать в торговле. Используя лишь информацию о результатах своей торговли в предыдущий момент времени, участники меняют статусы и назначают новые цены. В данной модели рассматривается только рациональное поведение участников и принят более реалистичный механизм рыночной торговли, чем в (Вороновицкий, 2014). Цель исследования – выделить эффекты рационального поведения участников рынка. Основным результатом является сходимость траектории системы к стационарному множеству состояний равновесных, в среднем за некоторый промежуток времени, со средней ценой торговли, близкой к некоторой константе.

Ключевые слова
математическая модель, замкнутый рынок, однотоварный рынок, динамика цен, траектория, стационарное множество, стационарное состояние, рациональный выбор
Классификатор
Дата публикации
01.07.2015
Всего подписок
1
Всего просмотров
824
Оценка читателей
0.0 (0 голосов)
Цитировать   Скачать pdf
1

Библиография



Дополнительные источники и материалы

Бахтизин А.Р. (2008). Агент-ориентированные модели экономики. М.: Экономика.


Вороновицкий М.М. (1974). Об одной модели обмена // Автоматика и телемеханика. № 8.


Вороновицкий М.М. (2014). Агент-ориентированная модель замкнутого однотоварного рынка // Экономика и математические методы. Т. 50. № 2. С. 58–71.


Макаров В.Л. (2012). Искусственные общества // Экономика и математические методы. Т. 48. № 3. С. 3–20.


Цетлин М.Л. (1969). Исследования по теории автоматов и моделированию биологических систем. М.: Наука.


Avery C., Zemsky P. (1998). Multidimensional Uncertainty and Herd Behavior in Financial Market // American Economic Review. Vol. 88(4). Issue 4. P. 724–748.


Banerjee A.V. (1992). A Simple Model of Herd Behavior // The Quarterly Journal of Economics. Vol. CVII. Issue 3. P. 797–817.


Bikhandany S., Hirsheifer D., Welch I. (1992). A Theory of Fads, Fashion, Custom, and Cultural Change as Information Cascades’ // Journal of Political Economy. Vol. 100. No. 5. P. 993–1025.


Cipriani M., Gale D., Guarino A. (2006). Estimation a Structural Model of Herd Behavior in Financial Market. V Journees of Foundation Banque de France. Paris.


Cipriani M., Guarino A. (2001). Herd Behavior and Contagion in Financial Market. Mimeo NYU.


Hunter J., Wu F. (2014). Multifactor Consumption Based Asset Pricing Model Using The US Stock Market As A Reference: Evidence From A Panel Of Developed Economies // Economic Modelling. Vol. 36. January. P. 557–565.


Kirman A. (2011). Learning in Agent-based Models // Eastern Economic Journal. Vol. 37(1). P. 20–27.


Kim K., Yoon S.-I., Kim Y. (2004). Herd Behavior in the Stock and Foreign Exchange Markets // Physica. A; Statistical Mechanics and Its Applications. Vol. 341(C). P. 526–532.


LeBaron B., Brian W.A., Palmer R. (1999). Time Series Properties of an Artifi cial Stock Market Model // Journal of Economic Dynamics and Control. Vol. 23. P. 1487–1516.


Chen S.-H., Liao C.-C. (2005). Agent-Based Computational Modeling of the Stock Price – Volume Relation // Information Science. Vol. 170. I(1). P. 75–100.


Topol R. (1991). Bubbles and Volatility of Stock Prices; Effect of Mimetic Contagion // The Economic Journal. Vol. 101. P. 786–809.


Wei J.R., Huang J.P., Hui P.M. (2013). An Agent-Based Model of Stock Markets Incorporating Momentum Investors // Physica: A Statistical Mechanics and Its Applications. Vol. 392. Issue 12. P. 2728–2735.

Комментарии

Сообщения не найдены

Написать отзыв
Перевести