Библиография

Дополнительные источники и материалы

Куан Ч.-М. (2013). Модели с марковскими переключениями. //Квантиль. № 11. С. 13-39. Режим доступа: http://quantile.ru/11/11-CK.pdf, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: февраль 2016 г.).      
Солнцев О.Г., Пестова А.А., Мамонов М.Е., Магомедова З.М. (2011). Опыт разработки системы раннего оповещения о финансовых кризисах и прогноз развития банковского сектора России на 2012 г.//Журнал Новой экономической ассоциации. № 12(12). С. 41.                 
Федорова Е., Безрук О. (2011). Анализ и оценка каналов распространения финансовых кризисов на развивающихся рынках//Вопросы экономики. № 7. С. 120-128.           
Федорова Е.А., Афанасьев Д.О. (2014). Комплексный кризисный индикатор для России//Журнал Новой экономической ассоциации. № 3(23). С. 38-59.             
Fedorova E.А., Afanasyev D.O. (2014). Transmission Channels of Crisis Situations in the Russian Federation and their Identifi cation//Studies on Russian Economic Development. Vol. 5(25). P. 500-508.          
Hamilton J.D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle//Econometric. No. 57. P. 357-384.              
Hamilton J.D., Lin G. (1996). Stock Market Volatility and the Business Cycle//Journal of Applied Econometrics. No. 11. P. 573-593.        
Kydland F., Prescott E. (1990). Business Cycles, Real Facts and a Monetary Myth // Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review. No. 14. P. 3-18  
Masson P. (1998). Contagion: Monsoonal Effects, Spillovers, and Jumps between Multiple Equilibria. IMF Working Paper No. 98/142.           
Masson P. (1999). Contagion: Macroeconomic Models with Multiple Equilibria//Journal of International Money and Finance. No. 18. P. 587-602.       
Perlin M. (2012). MS_Regress The Matlab Package for Markov Regime Switching Models. //SSRN. Режим доступа: http://ssrn.com/abstract=1714016, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата обращения: февраль 2016 г.)