Статьи автора

ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ МЕТОДОМ НЕПРИЯТИЯ ПОТЕРЬ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА

Выпуск № 1 от 01.01.2014

В работе исследуется распределение активов методом неприятия потерь и проводится эмпирическое исследование эффективности метода на основе реальных данных российского фондового рынка. Метод сравнивается с распределением активов классическими методами: минимизацией среднего отклонения MV и CVaR. Предлагаемый метод неприятия потерь показывает лучшие результаты, а использование адаптивных параметров позволяет дополнительно улучшить результат.

928 1