By this author

LOSS AVERSE INVESTMENT PORTFOLIO OPTIMIZATION BY THE EXAMPLE OF RUSSIAN STOCK MARKET

Issue 1 from 01.01.2014

В работе исследуется распределение активов методом неприятия потерь и проводится эмпирическое исследование эффективности метода на основе реальных данных российского фондового рынка. Метод сравнивается с распределением активов классическими методами: минимизацией среднего отклонения MV и CVaR. Предлагаемый метод неприятия потерь показывает лучшие результаты, а использование адаптивных параметров позволяет дополнительно улучшить результат.

930 1