Статьи автора

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВОГО КАПИТАЛА НА ОСНОВЕ КООПЕРАТИВНЫХ ИГР

Выпуск №3 от 01.07.2010

Исследуется задача когерентного распределения рискового капитала кредитной организации. В терминах неатомической кооперативной теории игр предложен подход, позволяющий однозначно определить принцип когерентного распределения капитала через векторАумана–Шепли. Для меры риска VAR получен явный вид решения поставленной задачи ипродемонстрирован на примере распределения капитала на покрытие операционного рискакредитного банка.

843 2