Статьи автора

ОСНОВАНИЯ ТЕОРИИ ФИДУЦИАЛЬНЫХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ: ПРИНЦИП ИНЕРТНОСТИ

Выпуск № 3 от 01.07.2011

Теория фидуциальных вероятностей базируется на идее Р. Фишера "обращения вероятностей". Поиски обоснования этой эвристической идеи ведутся до сих пор. В статье показано, что вся фидуциальная теория может быть построена на основе сформулированного авторами логически ясного принципа инертности: "случайные величины, свободные априорно, должны оставаться таковыми же и апостериорно".

894 1

БЮДЖЕТНАЯ ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ МОДЕЛИ НЕЙМАНА-ГЕЙЛА В НЕПРЕРЫВНОМ ВРЕМЕНИ

Выпуск № 1 от 01.01.2010

Формулируется версия модели Неймана-Гейла в непрерывном времени и дается ее характеристическое описание в терминах "бюджетных" функций (потенциальной функции G и функции затрат g). Эти функции являются решениями прямого и обратного уравнений Беллмана и полностью определяют предельные (при t → ∞) области достижимости ω(x) для приведенных траекторий, исходящих из произвольной начальной точки x фазового пространства. Полученные в статье результаты переносят на непрерывную версию хорошо известные свойства модели Неймана-Гейла в дискретном времени.

838 2

СТАЦИОНАРНЫЕ СОСТОЯНИЯ В КОНЕЧНОМЕРНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ТРАЕКТОРИЯМИ

Выпуск №3 от 01.07.2008

Рассматривается задача нахождения стационарных состояний в моделях экономической динамики с ограниченными траекториями. Ее решение дается на основе полученного ранее авторами “векового” уравнения для неподвижных точек оптимальной стратегии. Для монопродуктового и полипродуктового вариантов модели получены формулы, выражающие искомые стационарные состояния в явном виде через входные параметры.

840 2

ФИДУЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ИНВАРИАНТНОЙ ЗАДАЧЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ

Выпуск № 1 от 01.01.2012

Статья является продолжением статьи (Беленький, Заславский, 2011). Подробно изучается задача оптимальной остановки (для инвариантного семейства). Вводится новое понятие “фидуциальная последовательность” (ФП). ФП обладает необычным дуалистическим свойством: ее члены имеют ту же физическую размерность, что и наблюдаемая последовательность, но ее вероятностное описание эквивалентно относительной безразмерной последовательности. Это свойство позволяет поставить задачу оптимальной остановки для инвариантного семейства, но с неинвариантным критерием (что ранее было невозможно). Приведены формулы функций, необходимых для расчета.

918 1

ОБЩИЙ ВИД КРИТЕРИАЛЬНОГО ФУНКЦИОНАЛА В БЕЛЛМАНОВСКИХ МОДЕЛЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ

Выпуск №3 от 01.07.2007

Приводится выражение, описывающее общий вид критериального функционала для класса динамических, однородных во времени рекурсивных моделей, названных беллмановскими. Из него следует, что при построении моделей развития экономики для этого класса нет других критериев, кроме терминального критерия, интегрального дисконтного критерия и мак-симинного критерия Роулса.

917 0

НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ОСНОВАННЫЕ НА СХЕМЕ МЕЖТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА

Выпуск №4 от 01.07.1967

710 0

ФИДУЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ИНВАРИАНТНОЙ ЗАДАЧЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ

Номер 1 от 02.02.2012

Статья является продолжением статьи (Беленький, Заславский, 2011). Подробно изучается задача оптимальной остановки (для инвариантного семейства). Вводится новое понятие “фидуциальная последовательность” (ФП). ФП обладает необычным дуалистическим свойством: ее члены имеют ту же физическую размерность, что и наблюдаемая последовательность, но ее вероятностное описание эквивалентно относительной безразмерной последовательности. Это свойство позволяет поставить задачу оптимальной остановки для инвариантного семейства, но с неинвариантным критерием (что ранее было невозможно). Приведены формулы функций, необходимых для расчета.

702 1

Экономическая динамика: обобщающая «бюджетная» факторизация гейловской технологии

Выпуск № 1 от 01.01.1990

917 0

Вариантный анализ структурных сдвигов в народном хозяйстве в период смены технологии

Выпуск № 3 от 01.06.1990

732 0

Вековое уравнение для неподвижных точек оптимальной стратегии стационарного уравнения Веллмана

Выпуск № 5 от 01.09.1991

648 0

О возможном механизме ограничения цен при дефиците товаров и монополии производителя

Выпуск № 1 от 01.01.1992

704 0

Равновесная динамика замкнутого рынка монопродуктовых производств

Выпуск № 4 от 01.10.1994

758 0

Оценка возможностей активной экспортно-импортной политики на основе открытой стационарной модели экономики России

Выпуск № 1 от 01.01.1995

677 0

Методологический анализ вариантов оптимизации внешнеэкономических связей России

Выпуск № 4 от 01.10.1995

776 0

НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ОСНОВАННЫЕ НА СХЕМЕ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА

Выпуск № 4 от 01.07.1967

Рассмотрение математических моделей народного хозяйства с использованием межотраслевого баланса занимает значительное место в работах советских экономистов-математиков. И это не случайно, ибо для социалистического планового хозяйства задача сбалансированного развития экономики встает в полный рост на всех уровнях планирования. В связи с этим представляет интерес математическое исследование простейших моделей и алгоритмов их решения.

В настоящей работе излагаются сначала некоторые математические вопросы, связанные с решением возникающих при этом задач. Полученные результаты носят достаточно общий самостоятельный характер и выделены в отдельный раздел. Полные доказательства теорем (весьма простые) даются в приложении, помещенном в конце статьи, Применение этих результатов к экономико-математическим моделям демонстрируется в разделе 2 на примерах линейных статических моделей; первый пример носит чисто иллюстративный характер, а второй более серьезен и может быть положен в основу некоторых реальных моделей. В разделе 3 излагается нелинейная модель перспективного планирования, предложенная В. А. Волконским. Разработка алгоритма применительно к этой модели и численные расчеты проводятся совместно с A. О. Тхайцуковым.

636 0