By this author

LOGICAL BASIS FOR FI DUCIAL PROBABILITIES THEORY: INERTNESS PRINCIPLE

Issue 3 from 01.07.2011

Теория фидуциальных вероятностей базируется на идее Р. Фишера "обращения вероятностей". Поиски обоснования этой эвристической идеи ведутся до сих пор. В статье показано, что вся фидуциальная теория может быть построена на основе сформулированного авторами логически ясного принципа инертности: "случайные величины, свободные априорно, должны оставаться таковыми же и апостериорно".

894 1

BUDGET CHARACTERIZATION OF NEUMANN-GALE MODEL IN CONTINUOUS TIME

Issue 1 from 01.01.2010

Формулируется версия модели Неймана-Гейла в непрерывном времени и дается ее характеристическое описание в терминах "бюджетных" функций (потенциальной функции G и функции затрат g). Эти функции являются решениями прямого и обратного уравнений Беллмана и полностью определяют предельные (при t → ∞) области достижимости ω(x) для приведенных траекторий, исходящих из произвольной начальной точки x фазового пространства. Полученные в статье результаты переносят на непрерывную версию хорошо известные свойства модели Неймана-Гейла в дискретном времени.

838 2

STATIONARY STATES IN FINITE-DIMENSIONAL DYNAMIC MODELS WITH BOUNDED TRAJECTORIES

Issue №3 from 01.07.2008

Рассматривается задача нахождения стационарных состояний в моделях экономической динамики с ограниченными траекториями. Ее решение дается на основе полученного ранее авторами “векового” уравнения для неподвижных точек оптимальной стратегии. Для монопродуктового и полипродуктового вариантов модели получены формулы, выражающие искомые стационарные состояния в явном виде через входные параметры.

840 2

FIDUCIAL APPROACH FOR THE INVARIANT OPTIMAL STOPPING PROBLEM

Issue 1 from 01.01.2012

Статья является продолжением статьи (Беленький, Заславский, 2011). Подробно изучается задача оптимальной остановки (для инвариантного семейства). Вводится новое понятие “фидуциальная последовательность” (ФП). ФП обладает необычным дуалистическим свойством: ее члены имеют ту же физическую размерность, что и наблюдаемая последовательность, но ее вероятностное описание эквивалентно относительной безразмерной последовательности. Это свойство позволяет поставить задачу оптимальной остановки для инвариантного семейства, но с неинвариантным критерием (что ранее было невозможно). Приведены формулы функций, необходимых для расчета.

919 1

GENERAL VIEW OF THE CRITERION FUNCTIONAL IN BELLMAN MODELS OF ECONOMIC DYNAMICS

Issue №3 from 01.07.2007

Приводится выражение, описывающее общий вид критериального функционала для класса динамических, однородных во времени рекурсивных моделей, названных беллмановскими. Из него следует, что при построении моделей развития экономики для этого класса нет других критериев, кроме терминального критерия, интегрального дисконтного критерия и мак-симинного критерия Роулса.

917 0

Some Optimization Input — Output Models

Issue 4 from 01.07.1967

710 0

FIDUCIAL APPROACH FOR THE INVARIANT OPTIMAL STOPPING PROBLEM

Issue 1 from 02.02.2012

Статья является продолжением статьи (Беленький, Заславский, 2011). Подробно изучается задача оптимальной остановки (для инвариантного семейства). Вводится новое понятие “фидуциальная последовательность” (ФП). ФП обладает необычным дуалистическим свойством: ее члены имеют ту же физическую размерность, что и наблюдаемая последовательность, но ее вероятностное описание эквивалентно относительной безразмерной последовательности. Это свойство позволяет поставить задачу оптимальной остановки для инвариантного семейства, но с неинвариантным критерием (что ранее было невозможно). Приведены формулы функций, необходимых для расчета.

702 1

Economic dynamics: generalized «budget» factorization of Gale’ technology

Issue 1 from 01.01.1990

917 0

Variant analysis of structural shifts in the national economy during the change of technology

Issue 3 from 01.06.1990

733 0

Characteristic equation for immovable points of Bellman’s statical equation optimal Strategy

Issue 5 from 01.09.1991

648 0

On a feasible mechanism for price restriction under commodity shortages and producer’s monopoly

Issue 1 from 01.01.1992

704 0

Equilibrium dynamics for a close market system of monopolistic agents

Issue 4 from 01.10.1994

758 0

Possibilities estimation of active export-import Russian policy based on open stationary model of economic growth

Issue 1 from 01.01.1995

677 0

Methodology for variant analysis of Russia export-import activity

Issue 4 from 01.10.1995

777 0

SOME MODELS OF OPTIMAL PLANNING BASED ON THE SCHEME OF INTERSECTORAL BALANCE

Issue 4 from 01.07.1967

Рассмотрение математических моделей народного хозяйства с использованием межотраслевого баланса занимает значительное место в работах советских экономистов-математиков. И это не случайно, ибо для социалистического планового хозяйства задача сбалансированного развития экономики встает в полный рост на всех уровнях планирования. В связи с этим представляет интерес математическое исследование простейших моделей и алгоритмов их решения.

В настоящей работе излагаются сначала некоторые математические вопросы, связанные с решением возникающих при этом задач. Полученные результаты носят достаточно общий самостоятельный характер и выделены в отдельный раздел. Полные доказательства теорем (весьма простые) даются в приложении, помещенном в конце статьи, Применение этих результатов к экономико-математическим моделям демонстрируется в разделе 2 на примерах линейных статических моделей; первый пример носит чисто иллюстративный характер, а второй более серьезен и может быть положен в основу некоторых реальных моделей. В разделе 3 излагается нелинейная модель перспективного планирования, предложенная В. А. Волконским. Разработка алгоритма применительно к этой модели и численные расчеты проводятся совместно с A. О. Тхайцуковым.

636 0