By this author

THE CONSTRUCTION OF THE PARETO SET IN THIS MODEL, THE HEDGING ASSET OPTIONS

Issue №1 from 01.01.2007

Рассматривается многокритериальная задача, которая возникает в операциях продажи актива при страховании (хеджировании) посредством опционов будущих доходов. Для широкого класса функций, описывающих зависимость цены опциона от цены исполнения, предложена эффективная процедура построения множества Парето для трех критериев, связанных с оценкой риска по методу VaR. Проводится анализ особенностей данного множества и дается графическое представление его проекции на одну из координатных плоскостей.

832 0