Статьи автора

Методология анализа данных финансового мониторинга на примере хозяйствующих субъектов

Номер 3 от 22.09.2021

Аннотация. Цель статьи — предложить методологию анализа данных финансового мониторинга, учитывающую потребность в обработке больших объемов гетерогенных данных, латентность искомых характеристик, а также удовлетворяющую критерию временных и ресурсных показателей процесса обработки данных. Необходим переход от последовательных экспертных проверок единичных объектов к параллельным массовым автоматизированным проверкам с учетом современных методических и инструментальных возможностей в условиях цифровой трансформации государственного управления. Отсутствие методологии анализа данных в сфере финансового мониторинга препятствует широкому внедрению автоматизации процессов оценки обстановки и принятия решений на разных иерархических уровнях контура государственного управления, формирования интегральных оценок хозяйствующих субъектов, что обусловливает своевременность и важность данного исследования. Поставлена в содержательных терминах и математически задача оптимизации отбора хозяйствующих субъектов для проведения проверок. В статье приведена иллюстрация предложенной методологии на примере данных о хозяйствующих субъектах. Методом главных компонент факторного анализа найден интегральный показатель девиантной деятельности хозяйствующего субъекта. Проведена верификация полученных оценок при помощи теории распознавания образов и подтверждена их внутренняя сходимость. На основе полученных мер девиантной деятельности хозяйствующих субъектов синтезирована карта склонности к легализации денежных средств в регионах. Практическая ценность приведенного подхода состоит в том, что на основе ранжирования регионов по мере девиантной деятельности могут быть выработаны рекомендации для совершенствования сложившейся практики финансовых расследований и эффективного перераспределения ресурсов.

1170 15