Статьи автора

Об эффективности портфелей, найденных теоретико-игровым методом

Выпуск 1 от 14.11.2018

В статье рассматриваются особенности, преимущества и недостатки использо- вания концепции комбинированного применения статистических и антагонистических игр для поиска в поле различных информационных ситуаций структуры портфеля, обладающе- го наименьшим уровнем экономического риска. Особое внимание уделено вопросам обо- снования корректности теоретико-игрового метода поиска структуры портфеля, обладаю- щего наименьшим уровнем экономического риска, и вопросам обоснования эффективности портфелей, структура которых найдена теоретико-игровым методом. Суть комбинирован- ного применения статистических и антагонистических игр заключается в отождествлении исходной статистической игры, моделирующей принятие управленческих решений, с анта- гонистической игрой, платежная матрица которой совпадает с платежной матрицей исход- ной статистической игры. В статье антагонистическими играми называются конечные ма- тричные игры, т.е. игры двух лиц с нулевой суммой. Статистические и антагонистические игры имеют одну и ту же формальную структуру. Этот факт дает теоретическую и практи- ческую возможность комбинировано применять статистические и антагонистические игры. При соблюдении определенных требований решение соответствующей антагонистической игры позволяет найти структуру портфеля, обладающего наименьшим уровнем риска (при определенных условиях для любого допустимого распределения вероятностей состояний экономической среды).

2099 14

ОБ ЭНТРОПИЙНОМ АНАЛИЗЕ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ

Выпуск № 3 от 01.07.2014

Рассматриваются стационарные и нестационарные экономические состояния и процессы в переходных экономиках стран, бывших неприбалтийских республиках Советского Союза. Изучаются различные модели энтропии, ее поведение в связи со стационарным экономическим состоянием. Обсуждаются сферы использования энтропийного инструментария в экономике и методы ее расчета.

920 1