МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕСИСТЕМАТИЧЕСКИХ СПЕКУЛЯТИВНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Бородин Дмитрий В.; Краснощеков Леонид В.

Русский

Главная>Выпуск № 1>МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕСИСТЕМАТИЧЕСКИХ СПЕКУЛЯТИВНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕСИСТЕМАТИЧЕСКИХ СПЕКУЛЯТИВНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Оглавление

Аннотация Оценить Содержание публикации

Библиография Комментарии

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕСИСТЕМАТИЧЕСКИХ СПЕКУЛЯТИВНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Аннотация

Код статьи

S042473880000516-6-1

Тип публикации

Статья

Статус публикации

Опубликовано

Авторы

Бородин Дмитрий Вячеславович Связаться с автором Краснощеков Леонид Витальевич

Выпуск

Том 53 Выпуск № 1

Страницы

128-143

Аннотация

Очевидно, что спекулятивный мотив предпочтения ликвидности пагубно влияет на экономический рост. Растущая актуальность данного мотива определяется ростом несистематических сбережений. В настоящей статье предложены определения несистематических сбережений и неклассической схемы распределения сбережений. Для анализа силы влияния несистематических сбережений на фондовый рынок разработан экономико-математический метод. Результаты, полученные при использовании данного метода, позволили идентифицировать рост влияния несистематических сбережений на важнейшие параметры фондового рынка США. Установлен период начала данного влияния. На основании оценки начала периода влияния несистематических сбережений на фондовый рынок сделано предположение о моменте перехода от классической схемы распределения сбережений к неклассической. Для дополнения полученного результата применен альтернативный подход к анализу влияния неклассической схемы распределения сбережений. Этот подход основан на известном влиянии некоторых переменных фондового рынка на статьи активов фондовых брокеров. Переход от одной схемы распределения сбережений к другой отразился на регрессионных зависимостях агрегированных статей активов фондовых брокеров от переменных, характеризующих фондовый рынок. Для отражения изменения регресcионных зависимостей во времени построена двухфакторная двухфазная регрессионная модель, в которой первая фаза идентифицирует классическую схему, а вторая – неклассическую. Был найден доверительный интервал для точки переключения в двухфазной модели. Он позволяет дать альтернативную оценку периода, в течение которого трансформировалась зависимость между статьями активов фондовых брокеров и переменными, характеризующими состояние фондового рынка. Оценка, полученная в результате применения первого метода, попала в доверительный интервал точки переключения двухфазной регрессионной зависимости, доказывая изменение схемы распределения сбережений.

Ключевые слова

распределение сбережений, национальные сбережения, инвестиции, механические торговые системы

Классификатор

Дата публикации

01.01.2017

Всего подписок

Всего просмотров

745

Оценка читателей

0.0 (0 голосов)

Цитировать Скачать pdf

ГОСТ	Бородин Д. В. , Краснощеков Л. В. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕСИСТЕМАТИЧЕСКИХ СПЕКУЛЯТИВНЫХ ВЛОЖЕНИЙ // Экономика и математические методы. – 2017. – T. 53. – Выпуск № 1 C. 128-143 .
MLA	Borodin, Dmitry, Krasnoschekov, Leonid "THE MACROECONOMIC ASPECTS OF NON-SYSTEMATIC SPECULATIVE INVESTMENTS." Economics and the Mathematical Methods. 53.1 (2017).:128-143.
APA	Borodin D., Krasnoschekov L. (2017). THE MACROECONOMIC ASPECTS OF NON-SYSTEMATIC SPECULATIVE INVESTMENTS. Economics and the Mathematical Methods. vol. 53, no. 1, pp.128-143


1

Библиография

Дополнительные источники и материалы

Абель Э., Бернанке Б. (2008). Макроэкономика. СПб.: Питер.

Большев Л.Н., Смирнов Н.В. (1983). Таблицы математической статистики. М.: Наука.

Гусев А.А., Горунович С.А. (2006). Сбережения домохозяйств: влияние на фондовый рынок. СПб.: Золотое сечение.

Краснощеков Л.В. (2013). Механические торговые системы: определение, структура и свойства. [Электронный ресурс] // Молодежный научно-технический вестник. МГТУ им. Н.Э. Баумана. № 11. Ноябрь. Режим доступа: http://onxhiytvnq.mjwxg5dvfzzhk.cmle.ru/2jmj7l5rSw0yVb-vlWAYkK-YBwk=ZmlsZS9vdXQvNjM2MDQ3, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: август 2016 г.).

Краснощеков Л.В. (2014). Доходность механических торговых систем как эквивалент процентной ставки по денежным активам. [Электронный ресурс] // Молодежный научно-технический вестник. МГТУ им.

Н.Э. Баумана. № 10. Октябрь. Режим доступа: http://onxhiytvnq.mjwxg5dvfzzhk.cmle.ru/doc/737222.html, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: август 2016 г.).

Горяинов В.Б., Павлов И.В., Цветкова Г.М., Тескин О.И. (2002). Математическая статистика: Учеб. для вузов. Под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Муравьева В.С., Орлов А.И. (2007). Непараметрическое оценивание точки пересечения регрессионных прямых // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. Т. 73. № 11. C. 63–67.

Нусратуллин И.В. (2011). Теоретические аспекты нарушения устойчивого развития рыночной экономики в свете неоклассической теории // Вопросы экономики и права. № 10. С. 61–71.

Орлов А.И. (2007). Прикладная статистика. М.: Экзамен.

Орлов А.И. (2012). Состоятельные критерии проверки абсолютной однородности независимых выборок // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. Т. 78. № 11. С. 66–70.

Себер Дж. (1980). Линейный регрессионный анализ. М.: Мир.

Hinkley D.V. (1969). Inference about the Intersection in Two-Phase Regression // Biometrica. Vol. 56(3). P. 495–504.

Hudson D. J. (1966). Fitting Segmented Curves Whose Join Points Have to Be Estimated // Journal of the American Statistical Association. Vol. 61. P. 1097–1129.

Zar J.H. (1984). Biostatistical Analysis. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Библиография

Дополнительные источники и материалы

Комментарии

Войти через