МЕТОД МНОГОУГОЛЬНЫХ ЧИСЕЛ В ПРОЦЕДУРЕ СГЛАЖИВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ И ПРИЛОЖЕНИЯ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

Концевая Наталья В.; Хацкевич Владимир Л.; Агранович Юрий Я.

Главная>Выпуск №3>МЕТОД МНОГОУГОЛЬНЫХ ЧИСЕЛ В ПРОЦЕДУРЕ СГЛАЖИВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ И ПРИЛОЖЕНИЯ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

Оглавление

Аннотация Оценить Содержание публикации

Библиография Комментарии

Аннотация

Код статьи

S042473880000616-6-1

Тип публикации

Статья

Статус публикации

Опубликовано

Авторы

Концевая Наталья Валерьевна Связаться с автором Хацкевич Владимир Львович Агранович Юрий Яковлевич

Выпуск

Выпуск №3

Страницы

71-81

Аннотация

Разработан метод одностороннего взвешенного сглаживания временных рядов на основе использования многоугольных чисел. Показана полезность приложений методов аддитивнойтеории чисел и исчисления конечных разностей. Метод расчета весовых коэффициентов дляскользящего усреднения основан на обобщении решения одной задачи А.А. Маркова. Предлагаемые формулы находят естественное математическое обоснование в виде установлениястрогих предельных соотношений. Проводится сравнительный анализ результатов сглаживания, полученных различными методами одностороннего усреднения. Обосновываются преимущества модифицированного взвешенного усреднения в сравнении с другими методами.

Ключевые слова

одностороннее взвешенное сглаживание, многоугольные числа, аддитивная теория чисел, исчисления конечных разностей, строгие предельные соотношения, модифицированное взвешенное усреднение

Классификатор

Дата публикации

01.07.2010

Всего подписок

Всего просмотров

799

Оценка читателей

0.0 (0 голосов)

Цитировать Скачать pdf

ГОСТ	Агранович Ю. Я. , Концевая Н. В. , Хацкевич В. Л. МЕТОД МНОГОУГОЛЬНЫХ ЧИСЕЛ В ПРОЦЕДУРЕ СГЛАЖИВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ И ПРИЛОЖЕНИЯ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ // Экономика и математические методы. – 2010. – Выпуск №3 C. 71-81 .
MLA	Agranovich, Yuri, Khatskevich, Vladimir, Koncevaya, Natalya "THE METHOD OF POLYGONAL NUMBERS IN THE TIME SERIES SMOOTHING PROCEDURE AND APPLICATIONS TO THE STUDY OF FINANCIAL MARKET INDICATORS." Economics and the Mathematical Methods. 3 (2010).:71-81.
APA	Agranovich Y., Khatskevich V., Koncevaya N. (2010). THE METHOD OF POLYGONAL NUMBERS IN THE TIME SERIES SMOOTHING PROCEDURE AND APPLICATIONS TO THE STUDY OF FINANCIAL MARKET INDICATORS. Economics and the Mathematical Methods. no. 3, pp.71-81


1

Библиография

Дополнительные источники и материалы

Бари Н.К. (1961): Тригонометрические ряды. М.: ГИФМЛ.
Бобров С.П. (1959): Архимедово лето. Кн. 1. М.: ГИДЛ.
Гельфонд А.О. (2006): Исчисление конечных разностей. М.: URSS.
Джини К. (1970): Средние величины. М.: Статистика.
Концевая Н.В., Хацкевич В.Л. (2009): О методах выделения периодичности на рынке FOREX и оптимизации торговых стратегий // Системы управления и информационные технологии. № 1–2 (35).
Марков А.А. (1910): Исчисление конечных разностей. Одесса: MATHESIS.
Полиа Г., Сеге Г. (1978): Задачи и теоремы из анализа. Т. 1. М.: Наука.
Четвериков Н.С. (1975): Сглаживание динамических рядов. В сб.: “Статистические исследования”. М.: Наука.
Эдвардс Г. (1980): Последняя теорема Ферма. Генетическое введение в алгебраическую теорию чисел. М.: Мир.
Эйлер Л. (1997): Неопубликованные материалы Л. Эйлера по теории чисел. СПб.: Наука.
Bertin M.J., Decomps-Guilloux A., Grandet-Hugot M. et al. (1992): Pisot and Salem Numbers. Basel –
Boston – Berlin: Birkhauser Verlag.

Библиография

Дополнительные источники и материалы

Комментарии

Войти через