Об эффективности портфелей, найденных теоретико-игровым методом

Сигал Анатолий В.

Русский

Главная>Выпуск 1>Об эффективности портфелей, найденных теоретико-игровым методом

Об эффективности портфелей, найденных теоретико-игровым методом

Оглавление

Аннотация Оценить Содержание публикации

Библиография Комментарии

Об эффективности портфелей, найденных теоретико-игровым методом

Аннотация

Код статьи

S042473880000018-8-1

Тип публикации

Статья

Статус публикации

Опубликовано

Авторы

Сигал Анатолий Викторович Связаться с автором

Аффилиация: ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»
Адрес: Российская Федерация

Выпуск

Том 54 Выпуск 1

Страницы

125-144

Аннотация

В статье рассматриваются особенности, преимущества и недостатки использо- вания концепции комбинированного применения статистических и антагонистических игр для поиска в поле различных информационных ситуаций структуры портфеля, обладающе- го наименьшим уровнем экономического риска. Особое внимание уделено вопросам обо- снования корректности теоретико-игрового метода поиска структуры портфеля, обладаю- щего наименьшим уровнем экономического риска, и вопросам обоснования эффективности портфелей, структура которых найдена теоретико-игровым методом. Суть комбинирован- ного применения статистических и антагонистических игр заключается в отождествлении исходной статистической игры, моделирующей принятие управленческих решений, с анта- гонистической игрой, платежная матрица которой совпадает с платежной матрицей исход- ной статистической игры. В статье антагонистическими играми называются конечные ма- тричные игры, т.е. игры двух лиц с нулевой суммой. Статистические и антагонистические игры имеют одну и ту же формальную структуру. Этот факт дает теоретическую и практи- ческую возможность комбинировано применять статистические и антагонистические игры. При соблюдении определенных требований решение соответствующей антагонистической игры позволяет найти структуру портфеля, обладающего наименьшим уровнем риска (при определенных условиях для любого допустимого распределения вероятностей состояний экономической среды).

Ключевые слова

статистическая игра, антагонистическая игра, информационная ситуация, структура портфеля, экономический риск, эффективность портфеля

Классификатор

Получено

14.11.2018

Дата публикации

14.11.2018

Всего подписок

Всего просмотров

2043

Оценка читателей

0.0 (0 голосов)

Цитировать Скачать pdf

ГОСТ	Сигал А. В. Об эффективности портфелей, найденных теоретико-игровым методом // Экономика и математические методы. – 2018. – T. 54. – Выпуск 1 C. 125-144 . URL: https://emmras.ru/ob-effektivnosti-portfeley-naydennyh-teoretiko-igrovym-metodom/?version_id=3996
MLA	Sigal, Anatoly "About the effectiveness of portfolios found using the game-theoretic method." Economics and the Mathematical Methods. 54.1 (2018).:125-144.
APA	Sigal A. (2018). About the effectiveness of portfolios found using the game-theoretic method. Economics and the Mathematical Methods. vol. 54, no. 1, pp.125-144


1	123	123 123

Библиография

1. Блекуэлл Д., Гиршик М. А. (1958). Теория игр и статистических решений. М.: Иностранная литература.

2. Вальд А. (1960). Последовательный анализ. М.: Физматгиз.

3. Воробьев Н. Н. (1985). Теория игр для экономистов-кибернетиков. М.: Наука.

4. Лившиц В. Н., Сигал А. В. (2014). Об энтропийном анализе переходной экономики // Экономика и матема- тические методы. Т. 50. № 3. С. 86–104.

5. Сигал А. В. (2015). Комбинированное применение статистических и антагонистических игр в теории порт- феля // Аудит и финансовый анализ. № 6. С. 91–112.

6. Сигал А. В. (1998а). Основы современной теории портфеля ценных бумаг. Симферополь: КЭИ КНЭУ.

7. Сигал А. В. (1998б). Применение теории игр в теории портфеля // Машинная обработка информации: меж- вед. научн. сборн. Вып. 61. Киев: КНЭУ. С. 154–160 (на укр. яз.).

8. Сигал А. В. (2014). Теория игр для принятия решений в экономике: монография. Симферополь: ДИАЙПИ.

9. Сюдсетер К., Стрем А., Берк П. (2000). Справочник по математике для экономистов. СПб.: Экономиче- ская школа.

10. Трухаев Р. И. (1981). Модели принятия решений в условиях неопределенности. М.: Наука.

11. Markowitz H. M. (1952). Portfolio Selection // Journal of Finance. March. Vol. 7. No. 1. P. 77–91.

12. Markowitz H. M. (1959). Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. N.Y.: John Wiley & Sons.

13. Neumann J. von (1928). Zur Theorie der Gesellschaftsspiele // Mathematische Annalen. Vol. 100. S. 295–320.

14. Neumann J. von, Morgenstern O. (1944). Theory of Games and Economic Behavior. Princeton: Princeton Univ. Press.

15. Wald A. (1949). Statistical Decision Functions // Ann. Math. Statist. Vol. 20. No. 2. P. 165–205.

16. Wald A. (1950). Statistical Decision Functions. N.Y.: John Wiley & Sons.

17. Wald A. (1945). Statistical Decision Functions which Minimize the Maximum Risk // Ann. of Math. Vol. 46. P. 265–280.

Библиография

Комментарии

Войти через