Библиография

Дополнительные источники и материалы

Агасандян Г.А. (2001): Финансовая инженерия и критерий допустимых потерь VaR. М.: ВЦ РАН. Буренин А.Н. (2002а): Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. М.: НТО им. акад. С.И. Вавилова.

Буренин А.Н. (20026): Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. М.: НТО им. академика С.И. Вавилова.

Маршалл Дж.Ф., Бансал В.К. (1998): Финансовая инженерия. М.: ИНФРА-М.

Мелокумов Е.В., Карпов А.Е. (2001): Принятие решений при хеджировании опционами // Валютный спекулянт. № 3 (17).

Меньшиков И.С. (1998): Финансовый анализ ценных бумаг. Курс лекций. М.: Фин. и стат.

Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. (1994): Финансовый рынок: расчет и риск. М.: ИНФРА-М. Щукин Д. (1999): Минимизация риска портфеля при хеджировании опционами // Рынок ценных бумаг. № 17 (152).

Marshall J.F. (1989): Futures and Option Contracting: Theory and Practice. Cincinnati, OH: South-Western.