Библиография
Дополнительные источники и материалы
Ауман Р., Шепли Л. (1997): Значения для неатомических игр. М.: Мир.
Бондарева О.Н. (1963): Некоторые применения методов линейного программирования к теории кооперативных игр // Проблемы кибернетики. Т. 10.
Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталёв Е.Ю. (2000): Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. М.: Фин. и стат.
Лобанов А.А., Чугунов А.В. (2007): Энциклопедия финансового риск-менеджмента. М.: Альпина Бизнес Букс.
Меньшиков И.С., Шелагин Д.А. (2007): Кооперативное распределение рискового капитала. М.: Вычислительный центр РАН.
Мулен Э. (1985): Теория игр с примерами из математической экономики. М.: Мир.
Указание ЦБР (2004): Указание ЦБР от 16.01.2004 № 1379-У (с изменениями от 10.07.2007) “Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов”.
Феллер В. (1984): Введение в теорию вероятностей и ее приложения. Т. 1. М.: Мир.
Arzner Ph., Delvaen F., Eber J.-M., Heath D. (1999): Coherent Measures of Risk // Math. Finance. Vol. 9. № 3.
Basel II (2006): International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: а Revised Framework, Comprehensive Version // Bank for International Settlements. Basel, Switzerland.
Denault M. (2001): Coherent Allocation of Risk Capital. Montreal: Encole des H.E.C.
Panjer H. (2006): Operational risk: modeling analytics. N.Y.: John Wiley & Sons, Inc.
Комментарии
Сообщения не найдены