Ретроспективный анализ структурных сдвигов в моделях CОУ с переменной структурой. Часть 2
Ретроспективный анализ структурных сдвигов в моделях CОУ с переменной структурой. Часть 2
Аннотация
Код статьи
S042473880003320-1-1
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Айвазян Сергей Артемьевич 
Аффилиация: ЦЭМИ РАН
Адрес: Российская Федерация, Москва
Бродский Борис Ефимович
Аффилиация: ЦЭМИ РАН
Адрес: Российская Федерация, Москва
Выпуск
Страницы
60-70
Аннотация

Работа представляет собой вторую часть исследования по проблеме обнаружения структурных сдвигов в моделях СОУ (система одновременных уравнений). В ней рассмотрено обоснование метода ретроспективного обнаружения множественных структурных сдвигов, имитационное моделирование предложенного метода, а также эконометрические приложения к задачам макроэконометрического моделирования экономик США и России. В частности, рассмотрена модель экономики США Клейна (обнаружен структурный сдвиг 1929 г.), а также дезагрегированная модель российской экономики (обнаружены структурные сдвиги в 2002 г. и 2010 г.). Представленные в работе результаты имитaционных экспериментов показывают, что предложенный метод по своим статистическим характеристикам не уступает известным методам и позволяет эффективно обнаруживать моменты структурных сдвигов в системах одновременных уравнений.

Ключевые слова
модель СОУ, эконометрический анализ, ретроспективное обнаружение, множественные структурные сдвиги, имитационное моделирование, макроэконометрические модели
Источник финансирования
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 17-18-01080).
Классификатор
Дата публикации
15.01.2019
Всего подписок
13
Всего просмотров
2123
Оценка читателей
0.0 (0 голосов)
Цитировать   Скачать pdf

Библиография

1. Andrews D.W.K. (1993). Tests for Parameter Instability and Structural Change with Unknown Change Point // Econometrica. Vol. 61. P. 821–856.

2. Andrews D.W.K., Ploberger W. (1994) Optimal Tests When a Nuisanse Parameter Is Present Only under the Alternative // Econometrica. Vol. 62. P. 1383–1414.

3. Bai J., Lumsdaine R., Stock J. (1998). Testing for and Dating Common Breaks in Multivariate Time Series // Review of Economic Studies. Vol. 65. P. 395–432.

4. Brown R.L., Durbin J., Evans J.M. (1975). Techniques for Testing the Constancy of Regression Relationships over Time // Journal of Royal Statistical Society, Series B. Vol. 37. P. 149–192.

5. Klein L. (1950). Economic Fluctuations in the United States 1921–1941. Cowles Foundation. New York: John Wiley.

6. Maddala G., Kim I. (1998). Unit Roots, Cointegration, and Structural Change. Cambridge: Cambridge Univ. Press.

7. Ploberger W., Krämer W. (1992). The CUSUM Test with OLS Residuals // Econometrica. Vol. 60. P. 271–285.

8. Ploberger W., Krämer W., Kontrus K. (1989). A New Test for Structural Stability in the Linear Regression Model // Journal of Econometrics. Vol. 40. P. 307–318.

Комментарии

Сообщения не найдены

Написать отзыв
Перевести