- Код статьи
- S042473880000007-6-1
- DOI
- 10.7868/S0000007-6-1
- Тип публикации
- Статья
- Статус публикации
- Опубликовано
- Авторы
- Том/ Выпуск
- Том 54 / Выпуск 1
- Страницы
- 120-124
- Аннотация
- В традиционных постановках задач обработки парных сравнений ищется транзитивная матрица, ближайшая к данной. Однако требование транзитивности итоговой матрицы при анализе парных сравнений с ничьими представляется слишком сильным. В предыдущих работах авторов было предложено использовать вместо транзитивности более слабое условие правильности итоговой матрицы. Следует отметить, что, в отличие от задачи построения транзитивной матрицы, для задачи, рассмотренной в статье, отсутствуют теоретические результаты, на основании которых можно было бы разработать достаточно эффективные методы ее решения. Поэтому представляет интерес экспериментальное исследование эвристических алгоритмов ее решения. В работе предлагается несколько таких алгоритмов, основанных на введенной авторами количественной оценке неправильности матрицы и описываются результаты вычислительных экспериментов по исследованию их эффективности. Наилучший из предложенных алгоритмов позволяет решать задачу для матриц порядка 1000 × 1000 за 3 минуты, а значит, может эффективно применяться в задачах анализа парных сравнений.
- Ключевые слова
- парные сравнения, транзитивность, правильность, матрица расстояний
- Дата публикации
- 14.11.2018
- Год выхода
- 2018
- Всего подписок
- 14
- Всего просмотров
- 2291
Здесь будет онлайн-версия статьи. Благодарим за терпение!
Библиография
- 1. Арнольд В.И. (1990). Теория катастроф. М.: Наука.
- 2. Боди З., Маркус А.Дж., Кейн А. (2005). Принципы инвестиций. М.: Вильямс.
- 3. Гилмор Р. (1984). Прикладная теория катастроф. В 2-х т. М.: Мир.
- 4. Зиненко А.В. (2012). R/S анализ на фондовом рынке // Бизнес-информатика. № 3 (21). С. 21–27.
- 5. Зиненко А.В. (2015). Закон Парето на фондовом рынке // Финансы и кредит. № 38. С. 11–19.
- 6. Зиненко А.В. (2015). Анализ динамики индекса ММВБ с использованием современных инвестиционных теорий: монография. Красноярск: СибГАУ.
- 7. Мабуссин М. (2016). Больше, чем вы знаете. Необычный взгляд на мир финансов. М.: Альпина Паблишер.
- 8. Мандельброт Б. (2006). (Не)послушные рынки. Фрактальная революция в финансах. М.: Вильямс.
- 9. Мандельброт Б., Хадсон Р. (2004). Фракталы, случай и финансы. Москва, Ижевск: НИЦ “Регулярная и ха- отическая динамика”.
- 10. Млодинов Л. (2011). Несовершенная случайность. М.: Livebook–Гаятри.
- 11. Петерс Э. (2000). Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и из- менчивость рынка. М.: Мир.
- 12. Петерс Э. (2004). Фрактальный анализ финансовых рынков. Применение хаоса в инвестициях и эконо- мике. М.: Интернет-трейдинг
- 13. Стюарт И. (1987). Теория катастроф и ее приложения. М.: Мир.
- 14. Уэзеролл Д. (2013). Физика фондового рынка. Краткая история предсказаний непредсказуемого. М.: Манн, Иванов и Фербер.
