- Код статьи
- S042473880000018-8-1
- DOI
- 10.7868/S0000018-8-1
- Тип публикации
- Статья
- Статус публикации
- Опубликовано
- Авторы
- Том/ Выпуск
- Том 54 / Выпуск 1
- Страницы
- 125-144
- Аннотация
- В статье рассматриваются особенности, преимущества и недостатки использо- вания концепции комбинированного применения статистических и антагонистических игр для поиска в поле различных информационных ситуаций структуры портфеля, обладающе- го наименьшим уровнем экономического риска. Особое внимание уделено вопросам обо- снования корректности теоретико-игрового метода поиска структуры портфеля, обладаю- щего наименьшим уровнем экономического риска, и вопросам обоснования эффективности портфелей, структура которых найдена теоретико-игровым методом. Суть комбинирован- ного применения статистических и антагонистических игр заключается в отождествлении исходной статистической игры, моделирующей принятие управленческих решений, с анта- гонистической игрой, платежная матрица которой совпадает с платежной матрицей исход- ной статистической игры. В статье антагонистическими играми называются конечные ма- тричные игры, т.е. игры двух лиц с нулевой суммой. Статистические и антагонистические игры имеют одну и ту же формальную структуру. Этот факт дает теоретическую и практи- ческую возможность комбинировано применять статистические и антагонистические игры. При соблюдении определенных требований решение соответствующей антагонистической игры позволяет найти структуру портфеля, обладающего наименьшим уровнем риска (при определенных условиях для любого допустимого распределения вероятностей состояний экономической среды).
- Ключевые слова
- статистическая игра, антагонистическая игра, информационная ситуация, структура портфеля, экономический риск, эффективность портфеля
- Дата публикации
- 14.11.2018
- Год выхода
- 2018
- Всего подписок
- 14
- Всего просмотров
- 2105
123
Библиография
- 1. Блекуэлл Д., Гиршик М. А. (1958). Теория игр и статистических решений. М.: Иностранная литература.
- 2. Вальд А. (1960). Последовательный анализ. М.: Физматгиз.
- 3. Воробьев Н. Н. (1985). Теория игр для экономистов-кибернетиков. М.: Наука.
- 4. Лившиц В. Н., Сигал А. В. (2014). Об энтропийном анализе переходной экономики // Экономика и матема- тические методы. Т. 50. № 3. С. 86–104.
- 5. Сигал А. В. (2015). Комбинированное применение статистических и антагонистических игр в теории порт- феля // Аудит и финансовый анализ. № 6. С. 91–112.
- 6. Сигал А. В. (1998а). Основы современной теории портфеля ценных бумаг. Симферополь: КЭИ КНЭУ.
- 7. Сигал А. В. (1998б). Применение теории игр в теории портфеля // Машинная обработка информации: меж- вед. научн. сборн. Вып. 61. Киев: КНЭУ. С. 154–160 (на укр. яз.).
- 8. Сигал А. В. (2014). Теория игр для принятия решений в экономике: монография. Симферополь: ДИАЙПИ.
- 9. Сюдсетер К., Стрем А., Берк П. (2000). Справочник по математике для экономистов. СПб.: Экономиче- ская школа.
- 10. Трухаев Р. И. (1981). Модели принятия решений в условиях неопределенности. М.: Наука.
- 11. Markowitz H. M. (1952). Portfolio Selection // Journal of Finance. March. Vol. 7. No. 1. P. 77–91.
- 12. Markowitz H. M. (1959). Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. N.Y.: John Wiley & Sons.
- 13. Neumann J. von (1928). Zur Theorie der Gesellschaftsspiele // Mathematische Annalen. Vol. 100. S. 295–320.
- 14. Neumann J. von, Morgenstern O. (1944). Theory of Games and Economic Behavior. Princeton: Princeton Univ. Press.
- 15. Wald A. (1949). Statistical Decision Functions // Ann. Math. Statist. Vol. 20. No. 2. P. 165–205.
- 16. Wald A. (1950). Statistical Decision Functions. N.Y.: John Wiley & Sons.
- 17. Wald A. (1945). Statistical Decision Functions which Minimize the Maximum Risk // Ann. of Math. Vol. 46. P. 265–280.
