- Код статьи
- S042473880000616-6-1
- DOI
- 10.31857/S0000616-6-1
- Тип публикации
- Статья
- Статус публикации
- Опубликовано
- Авторы
- Том/ Выпуск
- Том / Выпуск №2
- Страницы
- 101-110
- Аннотация
- Анализ макроэкономических данных почти всегда сталкивается с проблемой нестационарных рядов и рядов, имеющих общую динамику. Последние исследования показали, что наряду с привычными классическими методами Бокса-Дженкинса и Энгла-Грейнджера существует более продуктивный и адекватный способ анализа нестационарных рядов, который, согласно идеи теории коинтеграции, позволяет получить функциональную зависимость на основе нестационарных рядов. В данной работе рассматривается метод Йохансена для нахождения коин-теграционного пространства, приводится пример использования метода для анализа российского финансового рынка. Авторский подход состоит в практическом применении коинтеграцион-ного аппарата, который мало известен и практически не применяется экономистами в России.
- Ключевые слова
- Дата публикации
- 01.04.2007
- Всего подписок
- 0
- Всего просмотров
- 763
ООНЭкономика и математические методы
- ISSN (Print) 0424-7388
- ISSN (Online)3034-6177
АНАЛИЗ РЫНКА НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ КОИНТЕГРАЦИИ
Индексирование
Scopus
Crossref
Высшая аттестационная комиссия
При Министерстве образования и науки Российской Федерации
Научная электронная библиотека