НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ

Пересецкий Анатолий А.; Назин Владимир В.; Головань Сергей В.

Код статьи

S042473880000616-6-1

DOI

10.7868/S0000616-6-1

Тип публикации

Статья

Статус публикации

Опубликовано

Авторы

Пересецкий Анатолий Абрамович

Назин Владимир Валерьевич

Головань Сергей Витальевич

Том/ Выпуск

Том / Выпуск №3

Страницы

43-57

Аннотация

Строятся непараметрические оценки технической эффективности российских банков (по методу DEA). Эти оценки сравниваются с параметрическими оценками с помощью метода стохастической границы производственных возможностей (SFA). Рассматриваются две оценки производственного множества – CCR (Charnes, Cooper, Rhodes, 1978) и BCC (Banker, Charnes, Cooper, 1984), для изучения свойств полученных оценок эффективности применяется полупараметрический бутстрап (Simar, Wilson, 2007). Модели строятся отдельно для каждого момента времени с использованием трех факторов производства (затраты на содержание аппарата, резервы под возможные потери, прочие расходы) и двух компонентов выпуска (чистые процентные доходы и чистые прочие операционные доходы). Модели оцениваются по квартальной отчетности универсальных российских банков за 2002–2006 гг. Значения рангового коэффициента корреляции Спирмена для оценок эффективности, полученных разными методами, варьируются между 0.72 и 0.89 для двух моделей DEA и между 0.56 и 0.91 для оценок DEA и SFA, что позволяет сделать вывод о сходстве оценок, рассчитанных разными методами. Во всех кварталах, кроме второго квартала 2004 г., иностранные банки эффективнее отечественных, во втором же квартале 2004 г. иностранные банки менее эффективны (что можно объяснить кризисом доверия). Московские банки во всех моделях начиная с 2006 г. менее эффективны, чем региональные.

Ключевые слова

кризис 1998 г., российская банковская система, чистые активы, региональные банки, конкуренция, МСФО, регулирование банков, финансовые показатели

Дата публикации

01.07.2010

Год выхода

2010

Всего подписок

Всего просмотров

924

Библиография

ГОСТ	Головань С. В. , Назин В. В. , Пересецкий А. А. НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ // Экономика и математические методы. – 2010. – Выпуск №3 C. 43-57 .
MLA	Golovan, Sergei, Nazin, Vladimir, Peresetsky, Anatoly "NON-PARAMETRIC ESTIMATES OF THE PERFORMANCE OF RUSSIAN BANKS." Economics and the Mathematical Methods. 3 (2010).:43-57.
APA	Golovan S., Nazin V., Peresetsky A. (2010). NON-PARAMETRIC ESTIMATES OF THE PERFORMANCE OF RUSSIAN BANKS. Economics and the Mathematical Methods. no. 3, pp.43-57

ООНЭкономика и математические методы Economics and the Mathematical Methods

НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ

Вы можете

Библиография

Индексирование

ООНЭкономика и математические методы Economics and the Mathematical Methods

НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ

Вы можете

Библиография

Индексирование

Войти через