РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВОГО КАПИТАЛА НА ОСНОВЕ КООПЕРАТИВНЫХ ИГР

Стрелков Сергей В.; Мастяева Ирина Н.

Код статьи

S042473880000616-6-1

DOI

10.7868/S0000616-6-1

Тип публикации

Статья

Статус публикации

Опубликовано

Авторы

Стрелков Сергей Викторович

Мастяева Ирина Николаевна

Том/ Выпуск

Том / Выпуск №3

Страницы

101-108

Аннотация

Исследуется задача когерентного распределения рискового капитала кредитной организации. В терминах неатомической кооперативной теории игр предложен подход, позволяющий однозначно определить принцип когерентного распределения капитала через векторАумана–Шепли. Для меры риска VAR получен явный вид решения поставленной задачи ипродемонстрирован на примере распределения капитала на покрытие операционного рискакредитного банка.

Ключевые слова

когерентное распределение, рисковый капитал, неатомическая кооперативная теория игр, вектор Аумана–Шепли, операционный риск, кредитный банк

Дата публикации

01.07.2010

Год выхода

2010

Всего подписок

Всего просмотров

857

Библиография

ГОСТ	Мастяева И. Н. , Стрелков С. В. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВОГО КАПИТАЛА НА ОСНОВЕ КООПЕРАТИВНЫХ ИГР // Экономика и математические методы. – 2010. – Выпуск №3 C. 101-108 .
MLA	Mastyayeva, Irina, Shooters, Sergei "RISK CAPITAL DISTRIBUTION BASED ON COOPERATIVE GAMES." Economics and the Mathematical Methods. 3 (2010).:101-108.
APA	Mastyayeva I., Shooters S. (2010). RISK CAPITAL DISTRIBUTION BASED ON COOPERATIVE GAMES. Economics and the Mathematical Methods. no. 3, pp.101-108

ООНЭкономика и математические методы Economics and the Mathematical Methods

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВОГО КАПИТАЛА НА ОСНОВЕ КООПЕРАТИВНЫХ ИГР

Вы можете

Библиография

Индексирование

ООНЭкономика и математические методы Economics and the Mathematical Methods

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВОГО КАПИТАЛА НА ОСНОВЕ КООПЕРАТИВНЫХ ИГР

Вы можете

Библиография

Индексирование

Войти через