ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ МЕТОДОМ НЕПРИЯТИЯ ПОТЕРЬ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА

Титаренко Артем В.; Федорова Елена А.

Русский

Главная>Выпуск № 1>ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ МЕТОДОМ НЕПРИЯТИЯ ПОТЕРЬ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА

ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ МЕТОДОМ НЕПРИЯТИЯ ПОТЕРЬ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА

Оглавление

Аннотация Оценить Содержание публикации

Библиография Комментарии

ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ МЕТОДОМ НЕПРИЯТИЯ ПОТЕРЬ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА

Аннотация

Код статьи

S042473880000616-6-1

Тип публикации

Статья

Статус публикации

Опубликовано

Авторы

Титаренко Артем Владимирович Связаться с автором Федорова Елена Анатольевна

Выпуск

Том 50 Выпуск № 1

Страницы

80-90

Аннотация

В работе исследуется распределение активов методом неприятия потерь и проводится эмпирическое исследование эффективности метода на основе реальных данных российского фондового рынка. Метод сравнивается с распределением активов классическими методами: минимизацией среднего отклонения MV и CVaR. Предлагаемый метод неприятия потерь показывает лучшие результаты, а использование адаптивных параметров позволяет дополнительно улучшить результат.

Ключевые слова

оптимизация инвестиционного портфеля, неприятие потерь, CVaR-метод

Классификатор

Дата публикации

01.01.2014

Всего подписок

Всего просмотров

892

Оценка читателей

0.0 (0 голосов)

Цитировать Скачать pdf

ГОСТ	Титаренко А. В. , Федорова Е. А. ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ МЕТОДОМ НЕПРИЯТИЯ ПОТЕРЬ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА // Экономика и математические методы. – 2014. – T. 50. – Выпуск № 1 C. 80-90 .
MLA	Fedorova, Elena, Titarenko, Artem "LOSS AVERSE INVESTMENT PORTFOLIO OPTIMIZATION BY THE EXAMPLE OF RUSSIAN STOCK MARKET." Economics and the Mathematical Methods. 50.1 (2014).:80-90.
APA	Fedorova E., Titarenko A. (2014). LOSS AVERSE INVESTMENT PORTFOLIO OPTIMIZATION BY THE EXAMPLE OF RUSSIAN STOCK MARKET. Economics and the Mathematical Methods. vol. 50, no. 1, pp.80-90

Библиография

Дополнительные источники и материалы

Сивак А.Р., Федорова Е.А. (2012): Формирование инвестиционной стратегии на российском фондовом рынке: оценка потерь финансовых вложений // Финансовая аналитика: проблемы и решения. № 15.

Barberis N., Huang M. (2001): Mental accounting, loss aversion and individual stock returns // Journal of Finance. No. 56.

Kahneman D., Tversky A. (1979): Prospect theory: an analysis of decision under risk // Econometrica. No. 47.

Библиография

Дополнительные источники и материалы

Комментарии

Войти через