ПОСТРОЕНИЕ МНОЖЕСТВА ПАРЕТО В МОДЕЛИ ХЕДЖИРОВАНИЯ АКТИВА ОПЦИОНАМИ

Ерешко Феликс И.; Гасанов Игорь И.

Код статьи

S042473880000616-6-1

DOI

10.7868/S0000616-6-1

Тип публикации

Статья

Статус публикации

Опубликовано

Авторы

Ерешко Феликс Иванович

Гасанов Игорь Искендерович

Том/ Выпуск

Том / Выпуск №1

Страницы

68-75

Аннотация

Рассматривается многокритериальная задача, которая возникает в операциях продажи актива при страховании (хеджировании) посредством опционов будущих доходов. Для широкого класса функций, описывающих зависимость цены опциона от цены исполнения, предложена эффективная процедура построения множества Парето для трех критериев, связанных с оценкой риска по методу VaR. Проводится анализ особенностей данного множества и дается графическое представление его проекции на одну из координатных плоскостей.

Ключевые слова

Дата публикации

01.01.2007

Год выхода

2007

Всего подписок

Всего просмотров

855

Библиография

ГОСТ	Гасанов И. И. , Ерешко Ф. И. ПОСТРОЕНИЕ МНОЖЕСТВА ПАРЕТО В МОДЕЛИ ХЕДЖИРОВАНИЯ АКТИВА ОПЦИОНАМИ // Экономика и математические методы. – 2007. – Выпуск №1 C. 68-75 .
MLA	Ereshko, Felix, Hasanov, Igor "THE CONSTRUCTION OF THE PARETO SET IN THIS MODEL, THE HEDGING ASSET OPTIONS." Economics and the Mathematical Methods. 1 (2007).:68-75.
APA	Ereshko F., Hasanov I. (2007). THE CONSTRUCTION OF THE PARETO SET IN THIS MODEL, THE HEDGING ASSET OPTIONS. Economics and the Mathematical Methods. no. 1, pp.68-75

ООНЭкономика и математические методы Economics and the Mathematical Methods

ПОСТРОЕНИЕ МНОЖЕСТВА ПАРЕТО В МОДЕЛИ ХЕДЖИРОВАНИЯ АКТИВА ОПЦИОНАМИ

Вы можете

Библиография

Индексирование

ООНЭкономика и математические методы Economics and the Mathematical Methods

ПОСТРОЕНИЕ МНОЖЕСТВА ПАРЕТО В МОДЕЛИ ХЕДЖИРОВАНИЯ АКТИВА ОПЦИОНАМИ

Вы можете

Библиография

Индексирование

Войти через