- Код статьи
- S042473880000616-6-1
- DOI
- 10.7868/S0000616-6-1
- Тип публикации
- Статья
- Статус публикации
- Опубликовано
- Авторы
- Том/ Выпуск
- Том 50 / Выпуск № 1
- Страницы
- 80-90
- Аннотация
В работе исследуется распределение активов методом неприятия потерь и проводится эмпирическое исследование эффективности метода на основе реальных данных российского фондового рынка. Метод сравнивается с распределением активов классическими методами: минимизацией среднего отклонения MV и CVaR. Предлагаемый метод неприятия потерь показывает лучшие результаты, а использование адаптивных параметров позволяет дополнительно улучшить результат.
- Ключевые слова
- оптимизация инвестиционного портфеля, неприятие потерь, CVaR-метод
- Дата публикации
- 01.01.2014
- Год выхода
- 2014
- Всего подписок
- 1
- Всего просмотров
- 928
ООНЭкономика и математические методы Economics and the Mathematical Methods
- ISSN (Print) 0424-7388
- ISSN (Online) 3034-6177
ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ МЕТОДОМ НЕПРИЯТИЯ ПОТЕРЬ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА
Индексирование
Scopus
Crossref
Высшая аттестационная комиссия
При Министерстве образования и науки Российской Федерации
Научная электронная библиотека