- Код статьи
- S042473880000616-6-
- DOI
- 10.7868/S0000616-6-1
- Тип публикации
- Статья
- Статус публикации
- Опубликовано
- Авторы
- Том/ Выпуск
- Том / Выпуск №3
- Страницы
- 37-62
- Аннотация
- Представлены результаты эконометрического анализа дефолтов российских банков в 1997-2003 гг. Основная цель исследования - выяснить, насколько публично доступная информация балансовых отчетов банков может быть использована для прогнозирования дефолтов банков. Показано, что предварительная экспертная кластеризация банков, а также учет макроокружения повышают качество моделей дефолта. Предложены эвристические критерии оценки качества прогнозной силы моделей. С помощью скользящей регрессии анализируются тенденции развития российской банковской системы после кризиса 1998 г.
- Ключевые слова
- Дата публикации
- 01.07.2007
- Год выхода
- 2007
- Всего подписок
- 0
- Всего просмотров
- 858
ООНЭкономика и математические методы Economics and the Mathematical Methods
- ISSN (Print) 0424-7388
- ISSN (Online) 3034-6177
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ДЕФОЛТА БАНКОВ
Индексирование
Scopus
Crossref
Высшая аттестационная комиссия
При Министерстве образования и науки Российской Федерации
Научная электронная библиотека