ДВУХЭТАПНАЯ ЗАДАЧА СТОХАСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Огородников Сергей Б.; Канаева Ольга Н.; Зыкина Анна В.

Русский

ООНЭкономика и математические методы Economics and the Mathematical Methods

ISSN (Print) 0424-7388
ISSN (Online) 3034-6177

ДВУХЭТАПНАЯ ЗАДАЧА СТОХАСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Код статьи

S042473880000616-6-1

DOI

10.7868/S0000616-6-1

Тип публикации

Статья

Статус публикации

Опубликовано

Авторы

Огородников Сергей Борисович

Канаева Ольга Николаевна

Зыкина Анна Владимировна

Том/ Выпуск

Том / Выпуск №3

Страницы

111-116

Аннотация

Используется стохастический подход к учету и анализу рисков в модели формирования портфелей, которая строится на основе двухэтапной задачи стохастического программирования.

Ключевые слова

Дата публикации

01.07.2008

Год выхода

2008

Всего подписок

Всего просмотров

858

Библиография

Перевести

ГОСТ	Зыкина А. В. , Канаева О. Н. , Огородников С. Б. ДВУХЭТАПНАЯ ЗАДАЧА СТОХАСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ // Экономика и математические методы. – 2008. – Выпуск №3 C. 111-116 .
MLA	Kanaeva, Olga, Ogorodnikov, Sergei, Zykina, Anna "TWO-STAGE PROBLEM OF STOCHASTIC PROGRAMMING FOR FORMING A SECURITIES PORTFOLIO." Economics and the Mathematical Methods. 3 (2008).:111-116.
APA	Kanaeva O., Ogorodnikov S., Zykina A. (2008). TWO-STAGE PROBLEM OF STOCHASTIC PROGRAMMING FOR FORMING A SECURITIES PORTFOLIO. Economics and the Mathematical Methods. no. 3, pp.111-116

Индексирование

ООНЭкономика и математические методы Economics and the Mathematical Methods

ДВУХЭТАПНАЯ ЗАДАЧА СТОХАСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Вы можете

Библиография

Индексирование

Войти через