- Код статьи
- S042473880003320-1-1
- DOI
- 10.31857/S042473880003320-1
- Тип публикации
- Статья
- Статус публикации
- Опубликовано
- Авторы
- Том/ Выпуск
- Том 54 / Номер 4
- Страницы
- 60-70
- Аннотация
Работа представляет собой вторую часть исследования по проблеме обнаружения структурных сдвигов в моделях СОУ (система одновременных уравнений). В ней рассмотрено обоснование метода ретроспективного обнаружения множественных структурных сдвигов, имитационное моделирование предложенного метода, а также эконометрические приложения к задачам макроэконометрического моделирования экономик США и России. В частности, рассмотрена модель экономики США Клейна (обнаружен структурный сдвиг 1929 г.), а также дезагрегированная модель российской экономики (обнаружены структурные сдвиги в 2002 г. и 2010 г.). Представленные в работе результаты имитaционных экспериментов показывают, что предложенный метод по своим статистическим характеристикам не уступает известным методам и позволяет эффективно обнаруживать моменты структурных сдвигов в системах одновременных уравнений.
- Ключевые слова
- модель СОУ, эконометрический анализ, ретроспективное обнаружение, множественные структурные сдвиги, имитационное моделирование, макроэконометрические модели
- Дата публикации
- 15.01.2019
- Год выхода
- 2019
- Всего подписок
- 13
- Всего просмотров
- 2182
Библиография
- 1. Andrews D.W.K. (1993). Tests for Parameter Instability and Structural Change with Unknown Change Point // Econometrica. Vol. 61. P. 821–856.
- 2. Andrews D.W.K., Ploberger W. (1994) Optimal Tests When a Nuisanse Parameter Is Present Only under the Alternative // Econometrica. Vol. 62. P. 1383–1414.
- 3. Bai J., Lumsdaine R., Stock J. (1998). Testing for and Dating Common Breaks in Multivariate Time Series // Review of Economic Studies. Vol. 65. P. 395–432.
- 4. Brown R.L., Durbin J., Evans J.M. (1975). Techniques for Testing the Constancy of Regression Relationships over Time // Journal of Royal Statistical Society, Series B. Vol. 37. P. 149–192.
- 5. Klein L. (1950). Economic Fluctuations in the United States 1921–1941. Cowles Foundation. New York: John Wiley.
- 6. Maddala G., Kim I. (1998). Unit Roots, Cointegration, and Structural Change. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
- 7. Ploberger W., Krämer W. (1992). The CUSUM Test with OLS Residuals // Econometrica. Vol. 60. P. 271–285.
- 8. Ploberger W., Krämer W., Kontrus K. (1989). A New Test for Structural Stability in the Linear Regression Model // Journal of Econometrics. Vol. 40. P. 307–318.
