СТОХАСТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ЧИСТОГО ОБМЕНА И АКТУАЛЬНО БЕСКОНЕЧНО МАЛЫЕ ЦЕНЫ
СТОХАСТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ЧИСТОГО ОБМЕНА И АКТУАЛЬНО БЕСКОНЕЧНО МАЛЫЕ ЦЕНЫ
Аннотация
Код статьи
S042473880000616-6-1
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Выпуск
Страницы
68-82
Аннотация
Исследуются равновесия с неполными рынками в стохастической динамической модели чистого обмена. Показано, что при определенных реализациях равновесной траектории в некоторый момент времени может происходить полное обесценение денежных накоплений агентов (дефолт).
Классификатор
Дата публикации
01.04.2008
Всего подписок
2
Всего просмотров
872
Оценка читателей
0.0 (0 голосов)
Цитировать   Скачать pdf
1

Библиография



Дополнительные источники и материалы

Ашманов С.А. (1984): Введение в математическую экономику. М.: Наука.
Данилов В.И., Сотсков А.И. (1985): Чистый обмен при меновых стоимостях. Проблема равновесия и принятия экономических решений. М.: ЦЭМИ АН СССР.
Никайдо Х. (1972): Выпуклые структуры и математическая экономика. М.: Мир.
Поспелов И.Г., Поспелова И.И., Хохлов М.А., Шипулина Г.Е. (2006): Новые принципы и методы разработки макромоделей экономики и модель современной экономики России. М.: ВЦ РАН.
Danilov V.I., Sotskov A.I. (1990): A Generalized Economic Equilibrium // J. of Math. Econ. V. 19. Issue 3.
Magil M., Shafer W. (1991): Handbook of Mathematical Economics. V. IV. Chap. 30: Incomplete markets. Amsterdam: NorthHolland.
Prescott E., Shell K. (2002): Introduction to Sunspot and Lotteries // J. of Econ. Theory. V. 107. Issue 1.

Комментарии

Сообщения не найдены

Написать отзыв
Перевести