By this author

Retrospective analysis of structural changes in SEM (simultaneous equation) models with varying structure. Part 1

Issue 2 from 29.06.2018

Работа посвящена ретроспективному анализу структурных сдвигов в моделях си- стем одновременных уравнений (СОУ) с переменной структурой. Приведен обзор литерату- ры в данной области и постановка задачи ретроспективного обнаружения структурных сдви- гов, рассмотрены основные предположения о зависимости наблюдений: модели сильного перемешивания и Y-слабой зависимости, а также главные критерии эффективности метода ретроспективного анализа. Предложен новый метод ретроспективного обнаружения струк- турных сдвигов и исследованы его свойства. Сформулированы теоремы о сходимости к нулю вероятности ошибки 1 и 2-го рода для предложенного метода с ростом объема выборки на- блюдений. Представлены результаты имитационного моделирования предложенного мето- да. В отличие от ранее опубликованных работ в статье основное внимание уделено специфи- ке построения макроэконометрических моделей с учетом множественных структурных сдвигов. Рассмотрено обоснование метода ретроспективного обнаружения множественных структурных сдвигов, имитационное моделирование предложенного метода, а также эконо- метрические приложения к задачам макроэконометрического моделирования экономик США и России. В частности, исследована модель экономики США Клейна (обнаружен структурный сдвиг 1929 г.), а также дезагрегированная модель российской экономики (об- наружены структурные сдвиги в 2002 и 2010 г.). Полученные результаты имитaционных экс- периментов показывают, что предложенный метод по своим статистическим характеристи- кам не уступает известным методам и позволяет эффективно обнаруживать моменты структурных сдвигов в системах одновременных уравнений. я

2208 14

Retrospective analysis of structural changes in SEM (simultaneous equation) models with varying structure. Part 2

Number 4 from 15.01.2019

Работа представляет собой вторую часть исследования по проблеме обнаружения структурных сдвигов в моделях СОУ (система одновременных уравнений). В ней рассмотрено обоснование метода ретроспективного обнаружения множественных структурных сдвигов, имитационное моделирование предложенного метода, а также эконометрические приложения к задачам макроэконометрического моделирования экономик США и России. В частности, рассмотрена модель экономики США Клейна (обнаружен структурный сдвиг 1929 г.), а также дезагрегированная модель российской экономики (обнаружены структурные сдвиги в 2002 г. и 2010 г.). Представленные в работе результаты имитaционных экспериментов показывают, что предложенный метод по своим статистическим характеристикам не уступает известным методам и позволяет эффективно обнаруживать моменты структурных сдвигов в системах одновременных уравнений.

2178 13

Non-Equilibrium Structural Models of the Real Sector of the Russian Economy

issue 2 from 05.06.2019

Цель данной статьи — описать перспективы развития российской экономики в среднесрочном сценарии, когда возможны изменения движущих сил экономического роста. Как и за счет каких факторов экономика России будет выходить из мирового экономического кризиса 2018—2019 гг., какими могут быть ориентиры экономической политики в этих условиях? В работе построена макроэкономическая модель, основанная на идеях структурного моделирования и позволяющая описывать неравновесные режимы функционирования российской экономики при различных сценариях развития. По сути модель дезагрегирует сферу материального производства в России на сектора: экспорт-ориентированный сектор (ЭОС), внутренне-ориентированный сектор (ВОС), сектор естественных монополий (СЕМ). Взаимосвязи между этими секторами отражены в финальной форме модели: система из двух разностных уравнений моделирует динамику выпуска в ЭОС и ВОС. С учетом макроэкономических факторов, выделенных на стадии теоретического анализа, строится макроэконометрическая модель, позволяющая получить оценки ценовых показателей и индексов производства в важнейших отраслях реального сектора. Новизна предложенного подхода к прикладному макроэкономическому моделированию российской экономики состоит в: 1) учете структурных особенностей российской экономики; 2) методологии моделирования, позволяющей учесть нестационарные переходные процессы в экономике России. Теперь можно будет перейти к эконометрическому моделированию нестационарной динамики ключевых макропеременных российской экономики. При эконометрическом моделировании использована процедура коинтеграционного анализа Энгла—Грейнжера.

1875 93

Structural changes in Russian inflation model

Issue 2 from 11.06.2020

В работе исследуются структурные сдвиги в регрессионных моделях различных показателей российской инфляции. Для проверки гипотезы о стабильности моделей и оценки моментов структурных сдвигов в них применяется  непараметрический метод ретроспективного обнаружения    структурных сдвигов в многомерных нестационарных эконометрических моделях (Айвазян, Бродский, 2018). В качестве исходных данных для расчетов используются помесячные (квартальные) временные ряды показателей российской инфляции: индекс потребительских цен, индексы цен на продовольственные и непродовольственные товары, индекс цен на платные услуги для населения, индекс цен производителей и некоторые другие показатели официальной российской статистики для 1995–2018 гг. Метод обнаружения структурных сдвигов в моделях регрессионного типа вкупе с историческим анализом инфляционных процессов на предмет выявления значимых событий для российской экономики позволяет отметить множество точек структурных сдвигов в моделях российской инфляции, таких как кризис 1998 г., принятие Налогового кодекса в 2001 г., кризис 2008 г. и т.п. Новизна предложенного метода состоит в том, что используемый алгоритм не зависит от конкретного набора регрессионных коэффициентов.

1652 35

ECONOMETRIC MODELS OF REGIONAL CONSUMER PRICE INDICES

Issue 4 from 01.10.2016

В работе предложены многофакторные эконометрические модели российской инфляции. В качестве количественной оценки инфляционных процессов используются индексы потребительских цен в России. При анализе проблемы сделан упор как на монетарных факторах, нашедших свое отражение в динамике обменного курса рубля, так и на немонетарных - административно регулируемые тарифы, шоки спроса и предложения на рынке продовольствия. В данной работе авторы рассматривают региональный аспект проблемы: насколько модель общероссийской инфляции сохраняет свои свойства при переходе на региональный уровень, какие регионы резко отличаются от выбранной модели, усиливается ли значимость отдельных факторов модели при переходе на уровень регионов. Ключевым результатом работы является статистическая значимость факторов общероссийской модели инфляции для подавляющего большинства субъектов России.

1064 1

MODELS OF ECONOMIC EXCHANGE

Issue №4 from 01.10.2008

В отличие от теории экономического равновесия по Вальрасу, базирующейся на гипотезах “социального плановика” и экзогенности цен (price-taking behavior), модели экономического обмена, рассмотренные в данной работе, основаны на предположении о том, что экономические агенты формируют рыночные цены обмениваемых благ, сопоставляя с ними субъективные цены этих благ в процессе обмена. Рассмотрены следующие модели: элементарный экономический обмен, модели “ошибок рынка”, а также общие модели экономического обмена, основанного на рыночных ценах обмениваемых благ. Доказаны теоремы о существовании устойчивого равновесия в этих моделях обмена, описываемых динамическими системами обыкновенных дифференциальных уравнений (объемы спроса и предложения, рыночные цены благ) при обычных предположениях о характере обратных функций спроса и предложения.

968 2