Построение правильных матриц парных сравнений. Результаты вычислительного эксперимента
Построение правильных матриц парных сравнений. Результаты вычислительного эксперимента
Аннотация
Код статьи
S042473880000007-6-1
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Балябин Виктор Андреевич 
Аффилиация: МЭИ
Адрес: Российская Федерация, Москва
Заславский Алексей Александрович
Аффилиация: ЦЭМИ РАН
Адрес: Российская Федерация, Москва
Страницы
120-124
Аннотация
В традиционных постановках задач обработки парных сравнений ищется транзитивная матрица, ближайшая к данной. Однако требование транзитивности итоговой матрицы при анализе парных сравнений с ничьими представляется слишком сильным. В предыдущих работах авторов было предложено использовать вместо транзитивности более слабое условие правильности итоговой матрицы. Следует отметить, что, в отличие от задачи построения транзитивной матрицы, для задачи, рассмотренной в статье, отсутствуют теоретические результаты, на основании которых можно было бы разработать достаточно эффективные методы ее решения. Поэтому представляет интерес экспериментальное исследование эвристических алгоритмов ее решения. В работе предлагается несколько таких алгоритмов, основанных на введенной авторами количественной оценке неправильности матрицы и описываются результаты вычислительных экспериментов по исследованию их эффективности. Наилучший из предложенных алгоритмов позволяет решать задачу для матриц порядка 1000 × 1000 за 3 минуты, а значит, может эффективно применяться в задачах анализа парных сравнений.
Ключевые слова
парные сравнения, транзитивность, правильность, матрица расстояний
Классификатор
Получено
13.11.2018
Дата публикации
14.11.2018
Всего подписок
14
Всего просмотров
2225
Оценка читателей
0.0 (0 голосов)
Цитировать   Скачать pdf
1 Здесь будет онлайн-версия статьи. Благодарим за терпение!

Библиография

1. Арнольд В.И. (1990). Теория катастроф. М.: Наука.

2. Боди З., Маркус А.Дж., Кейн А. (2005). Принципы инвестиций. М.: Вильямс.

3. Гилмор Р. (1984). Прикладная теория катастроф. В 2-х т. М.: Мир.

4. Зиненко А.В. (2012). R/S анализ на фондовом рынке // Бизнес-информатика. № 3 (21). С. 21–27.

5. Зиненко А.В. (2015). Закон Парето на фондовом рынке // Финансы и кредит. № 38. С. 11–19.

6. Зиненко А.В. (2015). Анализ динамики индекса ММВБ с использованием современных инвестиционных теорий: монография. Красноярск: СибГАУ.

7. Мабуссин М. (2016). Больше, чем вы знаете. Необычный взгляд на мир финансов. М.: Альпина Паблишер.

8. Мандельброт Б. (2006). (Не)послушные рынки. Фрактальная революция в финансах. М.: Вильямс.

9. Мандельброт Б., Хадсон Р. (2004). Фракталы, случай и финансы. Москва, Ижевск: НИЦ “Регулярная и ха- отическая динамика”.

10. Млодинов Л. (2011). Несовершенная случайность. М.: Livebook–Гаятри.

11. Петерс Э. (2000). Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и из- менчивость рынка. М.: Мир.

12. Петерс Э. (2004). Фрактальный анализ финансовых рынков. Применение хаоса в инвестициях и эконо- мике. М.: Интернет-трейдинг

13. Стюарт И. (1987). Теория катастроф и ее приложения. М.: Мир.

14. Уэзеролл Д. (2013). Физика фондового рынка. Краткая история предсказаний непредсказуемого. М.: Манн, Иванов и Фербер.

Комментарии

Сообщения не найдены

Написать отзыв
Перевести