Investigation of the relationship between the levels of public trust and corruption: A topological model and statistical methods

Введение

Категории «общественное доверие» и «коррупция» принадлежат к числу наиболее обсуждаемых в научной литературе. Однако вопросы, касающиеся взаимосвязи между ними, остаются дискуссионными. Принято считать, что в странах с низким уровнем развития коррупционных отношений наблюдается более высокий уровень общественного доверия. И наоборот: при высокой коррупционной составляющей уровень общественного доверия ниже. В то же время имеется ряд примеров, когда такое соотношение не соблюдается. Так, относительно высокие масштабы коррупции (традиционные, например, для ряда стран Юго-Восточной Азии) часто сопровождаются высоким уровнем доверительных отношений, что обусловлено сложившимися в этих государствах культурно-историческими традициями: коррупционная составляющая, присутствующая в осуществляемых транзакциях, является в этих случаях институциональной нормой.

Это же касается и динамического аспекта данного вопроса: тренды, наблюдающиеся при изменении рассматриваемых категорий, зачастую бывают противоречивыми. В частности, излишний рост доверительности отношений может сопровождаться не ожидаемым падающим трендом уровня коррупции, а приводить к росту масштабов этого явления ввиду снижения уровня общественного контроля.

Очевидно, что рассматриваемые экономические феномены взаимообусловлены и характеризуются наличием сложной системы прямых и обратных связей.

В статье рассматривается гипотеза о нелинейном характере зависимости между уровнем общественного доверия и масштабами коррупции; осуществляется проверка гипотезы на наличие эмпирических данных; выявляются особенности поведения этой функции на отдельных участках в области ее определения.

Основные понятия и обзор литературы

Аналитический обзор научных работ, посвященных исследованию категорий общественного доверия и коррумпированности социально-экономической деятельности, свидетельствует о наличии ряда нерешенных проблем.

Во-первых, в большинстве публикаций и доверительные, и коррупционные отношения, как правило, рассматриваются изолированно, т.е. без учета взаимной связи данных общественных явлений. Между тем рассматриваемые феномены, как уже указывалось, связаны, и система их взаимосвязей сложна и нелинейна. Имеющаяся в разработках ниша делает актуальным исследование именно аспекта взаимной связи данных общественных феноменов.

Во-вторых, проблемы измерения уровней общественного доверия и масштабов коррупции, и в особенности количественной оценки тесноты взаимосвязи между ними, относятся к числу наименее разработанных.

Понятия доверия и коррумпированности входят в круг категорий, наиболее часто изучаемых в рамках неоинституционального направления экономической науки.

«Доверие» представляет собой сложное и многогранное понятие, для которого пока не существует единого определения. Термин «доверие» был впервые введен в 1964 г. экономистом и философом Ф. Фукуямой, который обозначил его в своих работах «как ожидание того, что члены данного сообщества будут вести себя нормально и честно, проявляя готовность к взаимопомощи в соответствии с общепризнанными нормами» (Фукуяма, 2004). Важность этого феномена как фактора экономического роста отмечена лауреатами Нобелевской премии Дж.Ю. Стиглицем (Стиглиц, 2005) и К. Эрроу (Arrow, 1972). В настоящее время данный феномен активно исследуется большим числом ученых: (Д.А. Авдеевой, А.В. Беляниным, Ю.Л. Веселовым, И.В. Глушко (Глушко, 2016), В.Е. Дементьевым (Дементьев, 2004), В.П. Зинченко, А.Б. Купрейченко, А.К. Ляско (Ляско, 2003, 2019), Б.З. Мильнером, В.Л. Тамбовцевым, А.Н. Татарко, Дж. Акерлофом, С. Кови, Б. Шо и др.

Коррумпированность общества означает подверженность (склонность) экономических субъектов коррупции, под которой обычно понимается использование должностным лицом возможностей и связей в целях личной выгоды и противоречащее законодательству и моральным установкам. Этимологически этот термин восходит к латинским словам corrumpere (растлевать) и corruptio (подкуп, продажность, порча, разложение)¹.

Анализ данной экономической категории производится в трудах многих российских исследователей (Сатаров, 2007; Нисневич, Стукал, 2012; Мысловский, 2007; Быкова, 2012; Руденко, 2017; Яковлев, 1999; Балог, 2015; Балог, Троян, 2016; Буров, 2011; Гуров, 2006; Елисеева, Бурова, 2001; Попов, Тарасов, 2005; Суворов, Балаев, 2011; и др.).

Если общественное доверие рассматривается обычно как позитивный фактор, содействующий интенсивности осуществляемых в бизнесе транзакций и обеспечивающий экономический рост (Arrow, 1972), то коррумпированность считается негативным фактором, тормозящим экономику. Однако не все так однозначно. Коррупция может выполнять в различных системах управления как замещающие, так и стимулирующие функции. В частности, в ряде случаев коррупционные механизмы являются своеобразными драйверами принятия важных решений и могут компенсировать отсутствие адекватных легитимных экономических механизмов. В тех случаях, когда решение принимается в неэффективно действующей управленческой структуре, коррупция выполняет стимулирующие функции, играя роль смазки в целях более эффективной работы бюрократического аппарата (Полтерович, 1998).

Важным вопросом является количественное измерение рассматриваемых категорий доверия и коррупции. В настоящее время разработан комплекс методов, необходимых для количественного измерения уровня доверия экономических субъектов различных иерархий, обзор которых содержится в работах (Егорова, Королева, 2020; Егорова, Смулов, Королева, 2021). Различные подходы к количественной оценке текущего и ожидаемого уровней доверия между экономическими агентами широко представлены в трудах современных отечественных и зарубежных авторов: А.Б. Аюрзанайн, В.В. Позняков, Д.А. Ерошин, С.В. Ефимова, П.В. Жаворонков, Д.М. Сафина, А.Н. Татарко, П.Дж. Зак, Д.Х. Ибрагимова, А.Л. Журавлев, Ф. Кифер, Е.В. Марушкина, И.А. Николаев, К. Ньютон, С. Нэк, Р. Ла Порта, Ф. Рут, Дж.Ф. Хеливелл и др.

На макроуровне для количественной оценки общественного доверия обычно используются два международных индекса — WVS (World Values Survey) и ETB (Edelman Trust Barometer).

Наиболее часто применяется индекс ETB, который и выбран для дальнейшего исследования. Этот индекс ежегодно составляется независимой коммуникационной фирмой Edelman и официально публикуется с 2000 г. в соответствующих отчетах². Исследование доверия и надежности базируется на основе опросов респондентов различных социальных групп и слоев общества.

Для оценки развития в обществе коррупционных отношений применяется индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI) — показатель, ежегодно составляемый с 1995 г. международной неправительственной организацией «Transparency International» и отражающий уровень восприятия коррупции аналитиками и предпринимателями по 100-балльной шкале. Расчет индекса основывается на методе анкетирования и обработки ответов, полученных в процессе нескольких независимых опросов и выявляющих влияние коррупционных воздействий на бизнес и социальную деятельность. При этом в качестве респондентов участвуют международные финансовые и правовые эксперты. По содержанию и методике построения индекс восприятия коррупции является обратным по отношению к масштабам развития коррупционных отношений в конкретной стране и представляет собой оценку от 0 (максимальный уровень коррупции) до 100 (отсутствие коррупции)³.

Топологическая модель взаимосвязи доверия и коррупции

Для анализа взаимосвязи между уровнем доверия и коррумпированности общества авторами предложена топологическая модель, в которой связи между объектами или исследуемыми признаками отображаются в виде координатных данных.

Модель представлена множеством точек ( x , y ), где x и y получены в результате обработки статистических временных рядов индексов ETB и CPI как средних значений для рассматриваемого временного периода по 28 странам. При этом средние значения CPI формируют величину x на оси абсцисс; а средние значения ETB — величину y на оси ординат. Данная топологическая модель позволяет визуально анализировать зависимость y=fx и оценивать гипотезу о нелинейности имеющихся связей между уровнями доверия и коррупции.

В ходе исследования были построены два варианта топологической модели: 1) основной (для периода 2011–2021 гг.); 2) малый (для периода 2013–2019 гг.), которые представлены на рис. 1. Далее в работе используется преимущественно основной вариант как наиболее репрезентативный. Эмпирические данные для основного и малого вариантов топологической модели приведены в табл. 1. Несмотря на разницу в охвате периода времени (11 лет и 7 лет), оба варианта модели дают схожую картину, что свидетельствует об устойчивости полученных результатов⁴. Сопоставление основного и малого вариантов топологической модели позволяет выявить некоторые тенденции в динамике исследуемых процессов. Наиболее существенное смещение в положении на координатной плоскости приходится на относительно небольшое число стран, представленных в табл. 1, что свидетельствует об активности происходящих в них трансформаций, влияющих на уровень доверия и коррупции (пандемия, экономические санкции, внешнеэкономическая политика, борьба с коррупцией). К числу таких стран относятся: Аргентина (рост уровня доверия), Малайзия (снижение уровня доверия), Нидерланды (рост уровня доверия, снижение масштабов коррупции), Россия (рост уровня доверия) и т.д. В табл. 2 представлены данные о пяти странах с наиболее высоким по модулю изменением индексов ETB и CPI ( ΔETB и ΔCPI ).

Таблица 1. Эмпирические данные для построения топологической модели: средние значения индексов ETB и CPI

Источник: составлено авторами по данным сайтов компаний “Edelman” и “Transparency International”. Таблица 2. Страны, имеющие наибольшее смещение на координатной плоскости сравнении основного и малого вариантов топологической модели (отдельно для индексов ETB и CPI)

В соответствии с данными табл. 1–2 значениями, индикатор CPI подвержен меньшей динамике, чем ETB, что свидетельствует о большей инерционности коррупционной составляющей и о сложностях ее преодоления. В то же время на рис. 1 имеются стационарные точки, не изменяющие своего положения на координатной плоскости, которые соответствуют странам: Германия, Индонезия, Канада, Колумбия, Франция.

а)                                                                                  б)

Рис. 1. Топологическая модель: средние значения уровня доверия (ETB) и индекса восприятия коррупции (CPI) по странам: а) основной вариант; б) малый вариант.

Источник: составлено авторами по данным сайтов компаний “Edelman” и “Transparency International”.

Визуальный анализ обоих вариантов топологической модели позволяет сделать следующие выводы.

1. Полученное множество точек представляет собой некое «облако», имеющее небольшой отрицательный наклон к оси абсцисс, а также выраженную нижнюю границу, где происходит их сгущение. В левой части «облака» находятся «проблемные» страны с наиболее высоким уровнем коррумпированности экономики (Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Колумбия, Мексика, Россия и др.). В правой части — государства, где коррупционная компонента играет значительно меньшую роль (Германия, Канада, Нидерланды, Сингапур и др.).
2. Нижняя граница облака, наблюдающаяся в диапазоне значений CPI ≈ 40–80, может рассматриваться как аттрактор наиболее часто наблюдаемых значений уровня доверия: индекс ETB составляет ≈ 40–50 (на рис. 1 эта граница отмечена пунктирной линией).
3. Конфигурация облака подтверждает нелинейный характер функции y=fx и наличие зон, где эта функция предположительно изменяет свою производную. На полученном множестве точек можно выделить три зоны, где происходит смена тренда функции y, которые характеризуются диапазонами с низкими, средними и высокими значениями CPI.

Так, для основного варианта топологической модели наблюдается следующая картина. В первой зоне (CPI ≈ 20–40) со странами Россия — Мексика — Аргентина — Колумбия — Бразилия — Мексика — Индонезия — Индия — Китай при снижении уровня коррумпированности растет уровень доверия. Причем в отдельных странах этой зоны (государства Юго-Восточной Азии — Китай, Индия, Индонезия) достаточно высокий уровень коррупции сосуществует с очень высоким уровнем доверия, что, по-видимому, связано с культурно-историческими традициями и менталитетом населения.

Такой же тренд функции y наблюдается и в зоне с высоким значением CPI > 70: Япония — Ирландия — Швеция — Великобритания — Франция — Германия — США — Австралия — Гонконг — Канада — Нидерланды — Сингапур. Для этих стран характерна наиболее благоприятная ситуация: низкий уровень коррупции сочетается с высоким уровнем доверия, растущим при снижении коррупционной компоненты.

В зоне средних значений (CPI ≈ 40–70) имеется обратная тенденция: снижение уровня доверия сопровождается уменьшением уровня коррупции. Такая связь может быть интерпретирована как результат действия антикоррупционных программ, в результате чего повышаются общественные требования к транспарентности производимых экономическими агентами транзакций, возрастает значимость аудита и контроля в предпринимательской деятельности, а также роль судебно-юридических процедур, которые замещают практику доверительных отношений. Иными словами, в этом случае снижение уровня общественного доверия может выступать как инструмент борьбы с коррупционной деятельностью.

Таким образом, анализ топологических моделей, представленных на рис. 1, опровергает представление о том, что высокий уровень доверия всегда связан с низким уровнем коррупции и растет вместе с ее снижением. Данное утверждение справедливо лишь для определенных интервалов области определения функции y. Высокий уровень доверия может сочетаться с высоким уровнем коррупции, а само доверие может выступать как инструмент для регулирования коррупционной составляющей и ее снижения.

1. На множестве точек (x, y), представляющих топологическую модель в ее обоих вариантах, выделяются периферийные точки, не соответствующие общему порядку на координатной плоскости размещенных точек. Так, для основного варианта топологической модели эти точки соответствуют трем странам-аутсайдерам:

России (чрезвычайно низкий уровень доверия при высокой коррупции); Швеции (сочетание очень низкого уровня доверия при наиболее низких значениях коррупционной составляющей); Объединенным Арабским Эмиратам (очень высокая степень доверия при среднем уровне коррупции).

При исключении этих точек из рассмотрения выявляется общая закономерность в расположении точек на координатной оси. Приближенно вид функции y может быть описан горизонтальной по отношению к оси абсцисс «лежачей» S-образной кривой, различные участки которой могут быть интерполированы некоторыми нелинейными функциями; однако этот вопрос требует специального рассмотрения (рис. 2). Рис. 2. Топологическая модель: средние значения уровня доверия (ETB) и индекса восприятия коррупции (CPI) для основного варианта (2011–2021 гг.) без включения стран-аутсайдеров

Источник: составлено авторами по данным сайтов компаний “Edelman” и “Transparency International”.

Интервальный Метод

Для выявления особенностей поведения функции y=fx на отдельных участках области ее определения использован интервальный метод. Его специфика в данном случае состоит в том, что диапазоны изменения переменных задаются не только по оси абсцисс (для х), но и для оси ординат (для у). Таким образом формируются диапазонные коридоры, пересечение которых дает подмножество изучаемых точек (х,у), принадлежащее топологической модели, представленной на рис. 2. Этот метод (далее – метод диапазонных коридоров, МДК) позволяет отсекать крайние значения индексов CPI и ETB и более четко выявлять тренды их изменения. При сужении диапазонов МДК дает уточнение поведения функции y=fx в ее средней зоне (нижней части границы «облака», помеченной пунктиром на рис. 1а), что представляет особый интерес.

В целях удобства интерпретации результатов в работе введен индекс масштаба коррупции (индекс CPI), сформированный на базе индекса CPI. Соотношение между этими индексами:

CI=100-CPI ,(1)

где CI — индекс масштабов коррупции; CPI — индекс восприятия коррупции. То есть предполагалось, что

y=fx~, (2)

где x~=CI.

Применение МДК позволило получить следующие варианты.

Вариант 1 (ETB ≈ 30–50, CI ≈ 20–75) включал 15 стран: Австралия, Аргентина, Великобритания, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Польша, Россия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония.

Вариант 2 (ETB ≈ 30–60, CI ≈ 30–70) — 12 стран: Аргентина, Бразилия, Испания, Италия, Колумбия, Малайзия, Мексика, Польша, Турция, Франция, ЮАР и Южная Корея.

Вариант 3 (ETB ≈ 30–50, CPI ≈ 30–70) — восемь стран: Аргентина, Испания, Италия, Польша, Турция, Франция, ЮАР и Южная Корея.

Далее с учетом сделанных предпосылок методом линейной регрессии выявляется общий тренд функции y=f(x) для вариантов 1–3.

Результаты регрессионного анализа, характеризующего чувствительность уровня доверия к изменению индекса коррупции в группе стран по каждому варианту, приведены в табл. 3.

Согласно полученным данным регрессионные модели имеют слабые статистические характеристики: низкие значения коэффициента детерминации (для модели первого варианта этот показатель близок к 0) и F-критерия Фишера опровергают гипотезу о качестве и надежности регрессий. Величины t-статистик Стьюдента и их доверительные табличные интервалы для каждого показателя также свидетельствуют о недостаточной надежности уравнений⁵. Возможно, такое обстоятельство обусловлено небольшим числом наблюдений, поскольку по вариантам рассматривалось ограниченное число стран.

В целом итоги данного этапа исследований могут быть объяснены особенностями МДК, который позволяет получить хорошие результаты при больших выборках и при отсутствии большого разброса данных. В противном случае (как это было в данном эксперименте) он отсекает значительную часть информации и сужает возможности получения статистически значимых зависимостей.

Таблица 3. Оценка параметров регрессионных моделей по вариантам 1, 2 и 3

Корреляционный анализ по странам

Результаты корреляционного анализа, выполненного на основе имеющихся динамических рядов индексов ETB и CPI по 28 странам за период 2011–2021 гг., представлены в табл. 4. Исследование осуществлялось с использованием коэффициентов ранговой корреляции Спирмена, которые позволяют выявлять статистическую взаимосвязь рассматриваемых случайных величин. Отрицательные значения этих коэффициентов свидетельствуют о наличии отрицательной связи между исследуемыми переменными: с уменьшением коррупционной составляющей в этих странах происходит рост доверия.

Таблица 4. Степень связи уровня доверия с индексом коррупции

Источник: составлено авторами.

Полученные коэффициенты свидетельствуют, что:

низкая степень взаимосвязи, либо ее отсутствие (от 0 до 0,5) между уровнем доверия и индексом коррупции характерна для Австралии, ОАЭ, ЮАР, стран Южной Америки (Бразилия, Колумбия), а также большинства государств Европы (Великобритания, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Польша, Россия, Франция), регионов Восточной (Гонконг, Китай, Южная Корея) и Юго-восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Сингапур), стран Североамериканского континента (Канада, Мексика, США); средняя и высокая степени (от 0,5 до 0,9) взаимосвязей доверия и коррупции наблюдаются у государств Южной Америки (Аргентина), некоторых представителей европейского континента (Нидерланды, Турция, Швеция) и стран Юго-Восточной Азии (Индия, Япония).

Поскольку в группы государств с низким и высоким уровнем статистической связи попали как благополучные, так и неблагополучные в экономическом и политическом отношении страны, можно сделать вывод о том, что данные факторы благополучия не играют важной роли в формировании изучаемой статистической связи и уровне ее тесноты.

Особый интерес представляет внутристрановой регрессионный анализ для каждой из 28 стран, которому посвящен следующий этап исследования.

Регрессионный анализ по странам

Результаты регрессионного анализа приведены в табл. 5. Таблица 5. Результаты регрессионного анализа и оценка параметров регрессионных моделей

Источник: составлено авторами.

Анализ представленных в табл. 5 данных свидетельствует о том, что наиболее приемлемые величины коэффициента детерминации зафиксированы у регрессионных моделей, построенных для Нидерландов, Швеции и Японии. На оценку качества и надежности данных моделей указывают и достаточно высокие значения F-критерия Фишера. Таким образом, указанные страны относятся к группе, имеющей низкий уровень коррупционной составляющей, и находятся в правой части топологической модели, отображенной на рис. 1a в зоне, где со снижением уровня коррупции происходит рост уровня доверия.

Заключение

1. Топологическая модель, характеризующая взаимосвязь между уровнем доверия и коррумпированности общества на основе международных индексов ETB и CPI, рассчитанных для 28 стран и построенная для различных интервалов времени (2011–2021 гг.) и (2013–2019 гг.), дает в обоих случаях схожую картину размещения точек на координатной плоскости, что свидетельствует об устойчивости результатов. Выявлены страны с относительно стабильным соотношением рассматриваемых индексов (Германия, Индонезия, Канада, Колумбия, Франция) и страны, где это соотношение существенно меняется (Австралия, Аргентина, Бразилия, Гонконг, Италия, Нидерланды).
2. Анализ топологической модели свидетельствует о наличии зон низкого, среднего и высокого уровня коррупции, для которых тип связи между рассматриваемыми переменными и характеризующий соотношение между индексами значительно различается. В целом общая картина размещения на плоскости точек, определяющих положение различных стран в выбранных координатах, приближается к горизонтальной S-образной кривой.
3. Функция y=fx существенно нелинейна. Об этом свидетельствует как визуальный анализ расположения точек на плоскости, так и отсутствие статистически значимого результата при применении методов диапазонных коридоров и линейных регрессий для анализа отдельных зон кривой y=fx .
4. Анализ динамических рядов на интервале (2011–2021 гг.) позволил получить для ряда стран (Нидерланды, Швеция и Япония) статистически значимые линейные регрессии, отражающие зависимость уровня доверия от масштабов коррупции.
5. Дальнейшее исследование зависимости y=fx следует проводить на основе привлечения нелинейных функций, а также использования репрезентативных данных, которые могут быть получены как за счет увеличения длины временных рядов, так и посредством расширения перечня стран, для которых рассчитываются индексы доверия ETB и восприятия коррупции CPI.