- Код статьи
- S0424738825010026-1
- DOI
- 10.31857/S0424738825010026
- Тип публикации
- Статья
- Статус публикации
- Опубликовано
- Авторы
- Том/ Выпуск
- Том 61 / Номер выпуска 1
- Страницы
- 18-24
- Аннотация
- Статья посвящена исследованию нестационарности экономических циклов, описываемых одномерной моделью, вход которой — «инвестиции», а выход — «доходы». Цикл рассматривается как случайные колебания упругой системы, вызванные внешними (колебания инвестиций) и внутренними (свойства системы) факторами. Такой подход позволил дать количественное описание экономических циклов через параметры упругой системы: собственную частоту и коэффициент затухания. Нестационарность циклов оценивалась по поведению собственных частот во времени. В качестве эмпирических данных был выбран ВВП США за период 1960–2020 гг. Амплитудные спектры циклов вычислялись методом дискретного преобразования Фурье разности между значениями ВВП и его квадратичного тренда, взятых с шагом в один квартал. Результаты спектрального анализа показали одновременное и устойчивое снижение продолжительности трех рассматриваемых циклов, на основании чего был сделан вывод о неэргодичности экономических циклов. Поэтому адаптация модели цикла к эмпирическим данным возможна лишь на временных интервалах, где ее можно считать псевдостационарной.
- Ключевые слова
- Дата публикации
- 19.09.2025
- Год выхода
- 2025
- Всего подписок
- 0
- Всего просмотров
- 54
Библиография
- 1. Bolotin V. V. (1984). Random vibrations of elastic systems. Heidelberg: Springer. 468 p.
- 2. Brandt S. (2014). Data analysis: Statistical and computational methods for scientists and engineers. 4th ed. Cham (Switzerland): Springer. 523 p.
- 3. Cho S. (2018). Fourier transform and its applications using Microsoft EXCEL®. San Rafael (CA): Morgan & Claypool. 123 p.
- 4. Cooley T. F., Prescott E. C. (1995). Economic growth and business cycles. In: Frontiers of business cycle research. T. F. Cooley (ed.). Princeton: Princeton University Press, 1–38.
- 5. Karmalita V. (2020). Stochastic dynamics of economic cycles. Berlin: De Gruyter. 106 p.
- 6. Karmalita V. A. (2023). Managing the prime rate to counter the cyclic income contraction. Economics and Mathematical Methods, 59 (3), 69–76. [Кармалита В. А. (2023). Managing the prime rate to counter the cyclic income contraction // Экономика и математические методы. Т. 59. № 3. С. 69–76.]
- 7. Pain H. J. (2005). The physics of vibrations and waves. 6th ed. Chichester: John Wiley & Sons. 576 p.
- 8. Pavleino M. A., Romadanov V. M. (2007). Spectral transforms in MATLAB®. St.-Petersburg: SPb SU. 160 p. (in Russian). [Павлейно М. А., Ромаданов В. М. (2007). Спектральные преобразования в MATLAB. Учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет. 160 c.]
- 9. Yamaguchi R., Islam M., Managi S. (2019). Inclusive wealth in the twenty-first century: A summary and further discussions of Inclusive Wealth Report 2018. Letters in Spatial and Resource Sciences, 12 (2), 101–111.
